2020第三章随机过程.pptVIP

3.2.3 平稳过程的自相关函数 ? 平稳过程自相关函数的定义： R ? ? ? ? E ? ? ? t ? ? ? t ? ? ? ? ? 平稳过程自相关函数的性质 ? R ( 0 ) ? E [ ? 2 ( t )] — ? ( t ) 的平均功率 ? R ( ? ) ? R ( ? ? ) — ? 的偶函数 证明： ? E[ ε (t) ± ε (t+ ζ )] 2 ≥0 R ( ? ) ? R ( 0 ) — R ( ? ) 的上界 即自相关函数 R ( ? ) 在 ? = 0 有最大值。 ? R ( ? ) ? E 2 [ ? ( t )] ? a 2 — ? ( t ) 的直流功率 2 ? R ( 0 ) ? R ( ? ) ? ? — 表示平稳过程 ? ( t ) 的交流功率。 当均值为 0 时，有 : R (0) = ? 2 。 2020/1/30 21 3