商业银行现金资产管理与需求预测.pptVIP

一、流动性需求及其种类 1、短期流动性需求——季节性因素 2、长期流动性需求——经济发展 3、周期流动性需求 4、临时流动性需求 二、现金资产与流动性供给 1、银行的现金资产直接形成对流动性的供给 银行的现金资产是银行的资金运用 2、资金头寸 在银行资金营运中，我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的资金称之为资金头寸。 ◆可用头寸：是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。 ◆基础头寸：是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。银行最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。 ◆可贷头寸：是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的基础。 资金头寸的种类 可贷头寸 库存现金 超超准备金 基础头寸 库存现金 超额准备金 可支付准备 可用头寸 库存现金 超额准备金 存放同行存款 一、流动性需求预测的意义 流动性供给增加 流动性需求增加 库存现金(存款) 客户提取现金（提现） 提供非存款服务所得收入 客户合理的贷款要求 客户偿还贷款 偿还其他商业银行的借款 银行资产出售 支付各种营业费用和税金 货币市场借款 派发现金股利 发行新股