第七章带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大蒋岳祥).docVIP

第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验 在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数 β 满足 J 个线性约束集， Rβ =q，矩阵 R 有和 β 相一致的 K 列和总共 J 个约束的 J 行，且 R 是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此， J＜ K。 带有线性约束的参数的假设检验， 我们可以用两种方法来处理。 第一个方法， 我们按照无约束条件求出一组参数估计后，然后我们对求出的这组参数是否满足假设所暗示的约束，进行检验，我们在本章的第一节中讨论。 第二个方法是我们把参数所满足的线性约束和模型一起考虑，求出参数的最小二乘解， 尔后再作检验，后者就是参数带有约束的最小