Stata时间序列笔记.docxVIP

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文档结尾是FAQ和var建模的15点注意事项 【梳理概念】 向量自回归(VAR, Vector Auto regression)常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量 系统的动态影响。 VAR模型: VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而回避了 结构化模型的要求。 VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型,同时,向疑自回归模型也被频繁地用于分 析不同类型的随机误差项对系统变量的动态影响。如果变量之间不仅存在滞后影响,而不存在同期影响关 系,则适合建立VAR模型,因为VAR模型实际上是把当期关系隐含到了随机扰动项之中。 协整: Engle和Granger (1987a)指岀两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳 的或的线性组合存在,这些非平稳(有单位根)时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平稳的线性组 合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。 * 第六讲时间序列分析 *一一目录—— ? d?简介 6」时间序列数据的处理 d ■平稳时间序列模型 6.2 ARIMA 模型 6.3 VAR 模型 非平稳时间序列模型一近些年得到重视,发展很快 6.4非平稳时间序列简介 6.5单位根检验——检验非平稳 6.6协整分析一一非平稳序列的分析 黑-自回归条件异方差模型 6.7 GARCH模型一一金融序列不同时点上序列的差界 反映动态关系的时间数据顺序不可颠倒 cd d:\stata 10\ado\personal\Net_Course\B6_TimcS *时间序列数据的处理 help time *声明时间序列:tsset命令 use gnp96.dta, clear list in 1/20 gen Lg叩=L.gnp(此时没办法生成之后一阶的变量,因为没有设左时间变量) tsset date (设定 date 为时间变timeseries) list in 1/20 gen Lgnp = L.gnp96 滞后一期,所以会产生1个缺失值 ?检查是否有断点——肉眼看不方便,用命令检査 use gnp96.dta, clear tsset date tsreport, report drop in 10/10— 一去掉断点成连续的,才能继续进行 list in 1/12 tsreport, report tsreport, report list /* 列 出 存 在 断 点 的 样 本 信 息 */ .tsreport. rep-ort Number o£ gaps in sairple: 1 ? tsreportx repor七 list Number or gapsin sairple Number or gaps in sairple : Observaxions withpreceding time gaps Observaxions with preceding time gaps DateRecord Date 101969q3 10 ?填充缺漏值一一接着上一步,看看SR怡如何填充缺漏值。?般用前而的数据的平均值或预测等 Tsfill (以缺漏值的形式) tsreport, report list list in 1/12 dategnp96Lgnp19€7ql19€7q219?7q319?7q419€8ql3=631 ?召眺 44.537.53€44.535723703-1€738€l-8 date gnp96 Lgnp 19€7ql 19€7q2 19?7q3 19?7q4 19€8ql 3=631 ?召 眺 44.5 3S72 3703 37S7.5 3€44.5 3572 3703-1 € 7 38€l-8 3937.8 3915 3937.8 19€9q3 19€9q4 19*68q2 19€8q3 19€8q4 总追加样本一一有时候追加样本不是为了追加新的值,而是为了预测(见应用) use gnp96.dta, clear tsset date list in-10/-l sum tsappend , ad(l(5)产追加5个观察值*/ listin-lOAl增加的样本值部是缺漏的町以乎动输入 sum .tsappend 7 add5) date gnp9 6 Lgnp 138? 2001q2 9436.4 9462.8 139. 2001q3 9405.7 9436.4 L40. 2001q4 9538 9405.7 L41. 2002ql 9659 9538 142? 2002q2 9678.4 9659 143? 2002q3 、 L44. 2002q4 f - 14S

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