单变量平稳时的间序列模型.pptVIP

金融时间序列分析 第五讲:单变量时间序列模型 》 内容结构 ARMA模型的理论介绍 耍ARMA模型的实证分析 容问题与小结 》 RM模型的理论介绍 ARMA模型的概述 六大问题 1、ARMA模型有何价值? 2、什么是ARMA模型? 3、如何确定ARMA(p)中的p和q? 4、如何估计 ARMA(p, q)中的参数? 5、如何检验ARMA模型? 6、如何利用ARMA模型进行预测? →》》 :ARMA模型的概述 1、ARMA模型有何价值? ●时间序列分析即寻找时间序列{x}的规律,对于给定的时间序列{,},有2种方法对 其进行解释或预测: 1、外部影响因素法 用外部影响因素的时间序列与本时间序列的关系进行解释或预测,典型的方法如回归模 型。例如,预测零配件的月锴售量,可以利用汽车月度产量等外部影响建立回归方程,进 行预测 缺点:上述因素的数据必须具有可获得性,但是影响因素的数据并不是总是可获得,如政 策、洎费者偏好等因素就难以获得,这时就不适合采用外部影响因」 》》 RM模型的理论介绍 ARMA模型的概述 时间序列方法 上述方法中存在外部影响因素数据不可获得的特点,时间序列方法则规避了北类缺点 时间序列法,通过时间序列的厉史数据,得出关于过去行为的有关结论,进而对时间序列 未来进行判断。 时序列方法有很多,如传统时间序列方法(时间序列分解、指数平滑等)、随机时间序 列( AR