股指期货Alpha套利基本知识与应用.pptVIP

交易前的准备事项 股票账户 期指账户 熟练使用期现套利软件 熟练处理QQ群信息 股票账户实盘交易的操作规范 在中午收盘后和下午收盘后，两次筛选股票组合，备用 一般开盘后和收盘前15分钟原则上不进行股票交易。 买卖股票尽量遵循时间多元化原则，将一天分为上午和下午两个交易时段进行操作。如果当天大盘看涨，则上午仓位可适当调高；如果当天大盘看跌，则下午仓位可适当调高。 股票账户实盘交易的操作规范 股票组合侧重于流动性好的股票，原则上不进行ST和创业板股票交易，避免增加冲击成本。 构建股票组合的股票数量5-20只股票，然后按照一张期货合约市值采用BETA权重分配资金。在股票组合缺乏交易机会时，可以进行ETF基金T+0申赎交易，例如上证50、上证红利，上证180、深100、中小板ETF三只基金。 期指账户实盘交易的操作规范 期货交易以近月合约为主，临近交割日移仓至下月合约。 每日开/平仓不超过30次，最大空头仓位是股票仓位的2倍。 中午休市、T日收盘，股票仓位与期指套保仓位，比例为1：1 原则上不做多头投机 股票账户实盘交易的操作规范 在确认大盘趋势时，可以调整BETA值，beta值调整范围在0.5-2之间 投机仓位按总金额计，内最大累计止损为2%，一旦超过则立即止损并停止当天投机交易。 股票+期货按总金额计，日内最大累计止损为2%，一旦超过则立即止损投机仓位，并停止买进股票和投机交