面板数据回归(Panel Data)上课讲义.pptVIP

面板数据回归(Panel Data);变量遗漏问题;解决办法;一个简单的例子;? 解决办法：一阶差分（时间上相减） △y=β△x+△u △c=0不见了;什么是 Panel Data;一般而言，N?Ti 是Panel Data， Ti ?N 是多元时间序列数据;更多例子;面板数据的优势;面板数据模型;? 双向效应模型：引入个人和时间dummy;面板数据模型的假设;? 假设特异性误差uit和解释变量xit是不相关的;严格外生性假设;? 严格外生性假设是一个比较强烈的假设 ? 在严格外生性假设下，滞后因变量不能出 现在解释变量中 ? 严格外生性假设也禁止了t期随机扰动项uit 对t+1期解释变量xit+1的影响 ? 如果解释变量中包含有政策变量，而政策 变量经常会对前期的冲击进行调整，即为 冲击的反馈效应(feedback effect)，此时uit 和xit+1相关，严格外生性假设被违反;面板数据模型的估计量;组间(between) 估计量：;组内(within) 估计量：;? 一阶差分(FD)估计量：;随机效应面板模型Random-Effect Panel Model;? 如果总体很大，抽取的样本单位具有较大 的随机性，那么与个体有关的效应将被视 为具有随机分布的性质;基本假设;? RE.3假设 (a)同方差假设：;? 具体表述：;? 在RE.1-RE.3成立时，如果