时间序列分析第五章-非平稳序列的随机分析.docx

 proc gplot plot x*t difx*t; symbol v=star c=black i =joi n; proc arima ; ide ntify var =x( 1); estimate p = 1 estimate p = 1 noi nt; forecast lead =5 id =t;] run （1 ）我们在GPLOT过程中添加绘制了一个时序图 “difx*t ”，这是为了直观考察1阶差分后序列 的平稳性。所得时序图如图（2）所示： 图（2） 时序图显示差分后序列 difx没有明显的非平稳特征。 （2） “ identify var=x（1）; ”，使用该命令可以识别差分后序列的平稳性。纯随机性和适当的拟合 模型阶数。其中x（ 1）表示识别变量x的1阶差分后序列。识别部分的输出结果显示 1阶差分后序列 difx为平稳非白噪声序列，而且具有显著的自相关系数不截尾、偏自相关系数 1阶截尾的性质。 （3） “ estimate p=1; ”对1阶差分后序列▽ Xt拟合AR （1）模型。输出拟合结果显示常数项不显 著，添加或修改估计命令如下： estimate p=1 noint; 这就是命令系统不要常数项拟合 AR（ 1）模型，拟合结果显示模型显著且参数显著。如图（ 3）所示: Conditiona1 Least Squares ■ Est i mp4