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《证券投资分析》XX年考点解析风险管理 VaR方法 xx 年证券从业资格考试复习， 一起来看看证券投资分析考点吧。 “证《证券投资分析》xx年考点解析：风险管理VaR方法”，希望 对您的备考有帮助，祝您顺利通过证券从业资格考试！ 通常，人们将风险定义为未来净收益的不确定性。 名义值法，即如果起初投资的成本为 W便认为投资风险为W 其可能会全部损失。 敏感性方法，是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起 投资组合的损失。 波动性方法，是收益标准差作为风险度量。 粗略来说，VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定 量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 VaR模型于两 种金融理论