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高频数据因子的应用和分析报告20210109.pdfVIP

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  • 2021-01-09 发布于广东
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高频数据因子的应用和分析报告20210109.pdf

    证券研究报告 |定量研究 轻装上阵，高频数据因子的应用 “高频寻踪”系列之二 2021年01月07日 - 1 - 目录  指令流毒性（VPIN）因子再探索  缩短预测周期  高频因子结合方式的探索  直接赋权  空头剔除  轻装上阵：VWPIN因子  VWPIN因子构建  VWPIN因子结合效果  总结 - 2 - VPIN指标对美国股指期货闪崩的预测 资料来源：Easley, David, Marcos M. Lopez De Prado, and Maureen O’Hara. “The microstructure of the “flas

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