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招商 MSCI 中国A 股国际通交易型开放 式指数证券投资基金 2020 年第 2 季度 报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020 年 7 月 20 日 招商 MSCI 中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商 MSCI 中国A 股国际通 ETF 场内简称 MSCICHNA 基金主代码 515160 交易代码 515160 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 3 日 报告期末基金份额总额 77,955,051.00 份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化。 1、股票投资策略： 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2 、债券投资策略： 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分 投资策略 析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场 的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本 走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。 3、资产支持证券投资策略： 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产 支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风 险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其 第 1 页 共 12 页 招商 MSCI 中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 相对投资价值并作出相应的投资决策。