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金融风险管理 一、风险管理概述 1.风险定义 所谓风险就是发生不良后果的可能性。银行自从产生以来，就成为一个承担风险的机构。风险管理不仅影响着银行的经营业绩，而且决定着银行的生存。银行发生的问题都是由于风险控制不当所致。 2.风险分类 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 国家风险 声誉风险 法律风险 战略风险 信用风险 是指由于交易对方不能履行合同或信用质量发生变化，影响金融产品价值造成的风险（信用风险包括违约风险和结算风险等） 市场风险 即由于市场价格或利率和汇率的不利变化，造成资产或资产组合遭受损失形成的风险（市场风险包括利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险） 操作风险 由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险，根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险 流动性风险 是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险（不能以合理的价格和足够的短期资金及时扎平头寸，或支付应支付的资金而引起的风险），流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险 国家风险 是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险 声誉风险 声誉是指商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的宝贵的无形资产。声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险 法律风险 因为无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议、诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济损失的风险 战略风险 指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险 3.小结 风险管理应该是银行的主题，其最终目标就是保证银行的经营活动不会威胁银行的生存。风险管理作为银行的一种企业文化，其所有的工作人员都要以控制风险作为工作中的思想方法。风险管理也是银行的一项业务，需要投入大量的人力和资金。风险管理还是一门技术，需要专门的研究和开发人员 二、银行全面风险管理架构设计 1.理念 全面风险管理体系是一种以先进的风险管理理念为指导，以全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化为核心的崭新风险管理模式 2.风险合规部门职责 风险合规部门的职责不能简单地等同于内部控制，也不能简单地等同于稽核检查。风险合规部是一家银行风险管理的“总管”，是承担全行各项风险的评估监测和统筹管理的部门。 3.合规管理定义 所谓“合规风险”，就是银行因为没有遵循法律、规则和准则，可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。 省级分行的风险合规部门，除了从全局角度承担本行各类风险的管理工作之外，还承担着合规管理的重要职责 4、合规风险与信用风险、市场风险和操作风险三大风险的区别 5、合规风险与信用风险、市场风险和操作风险三大风险的联系 6、合规风险认识误区 三、风险普遍存在，风险可怕也是可控的 ——记一家微小商业银行的崛起 1.浙江台州商业银行发展之路——一位草根银行家陈小军16年的奇迹 相关媒体这样评价陈小军：几乎令人难以置信，生于草根、名不见经传的陈小军在16年时间里，竟打造出台州商业银行这家不仅产权明晰，而且初步建立起与国际惯例接轨的现代银行制度的民营银行。 2.经营理念 谨慎但不拘泥。发放贷款首先考虑的不是利差，而是本金的安全。效率优先，贷款多数是当天批复，最快半小时。 3.方法 之一：存贷挂钩、利率浮动。除增加存款外，更重要的是建立客户的现金流量数据。 之二：绩效工资制，即信贷员收入与业绩挂钩 ，如果出现逾期，处罚非常严厉 之三：客户经理制，每个客户经理管理100——200个客户 之四：执行制度不折不扣，树立欠钱不还是不可能的理念 5、意外的考验 6.警示 信贷资产质量是银行的生命线。 四、商业银行风险管理的主要策略 （一）风险分散策略 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。 （二）风险对冲策略 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的资产损失的一种风险管理策略。 （三）风险转移策略。 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。 （四）风险规避策略 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，一规避承担该业务或市场具有的风险。 （五）风险补偿策略。 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险