平稳过程ppt演示文稿.pptVIP

2.3 平稳过程; 在随机过程的大家族中，有一类随机过程，它的统计特性或者说统计变化规律与所取的时间点无关。或者说，整个随机过程的统计特性不随时间的推移而变化。; 此外当我们知道一个随机过程是平稳过程时，它应不随时间的推移而变幻无常。例如当我们要测定一个电阻的热噪声的统计特性，由于它是平稳过程，因而在任何时间测试都能得到相同的结果。;一、严（强）平稳过程;二、严平稳过程的特点;证（二维情形）对于二维联合分布函数，有;2.;三、宽（弱）平稳过程;注1 严平稳过程不一定是宽平稳过程。;因为, 均值函数;试讨论随机变量序列 的平稳性。; 是在[0, 1]上服从均匀分布的随机变量，试讨论随机序列 的平稳性。;性质1;证;第三节 平稳正态过程与正交增量过程;证 由于正态过程 的n维特征函数为;即特征函数不因时间推移而改变。;则 称为正交增量过程。;证; 2.3.4 遍历性定理;则称 的均值具有遍历性；若;解;故有;例2 研究随机过程 的遍历性,;二、遍历性定理;定理2.3.1 协方差函数遍历性定理;三、均值函数与自相关函数的估计式;用上式估计μ与