商业银行经营学学习案例解析总结计划.docxVIP

. 案例分析题举例： 1、美国次贷危机 当美国经济在 2000 年互联网泡沫破裂和 2001 年“9·11”事件的双重打击下呈现衰退 危险时， 美国政府为挽救经济采取低利率和减税等一系列措施。 这些措施使大量资金涌入沉 寂 10 年的房地产市场。随着资金的不断涌入，房地产价格一路攀升。不少投资人通过贷款购买第二套甚至第三套房产， 同时大批没有偿还能力的贷款者和有不良还款记录者也向银行 申请次级按揭贷款以购买房产。 房价的高涨使银行对发放贷款进行了一系列的 “创新”。“创新”包括：购房无须提供首付，可从银行获得全部资金；贷款的前几年只偿还利息，不用偿 还本金； 对借款人不做信用审核； 利率浮动。 当银行手中持有大量未来可能违约的按揭贷款 时，银行则将这些不良按揭贷款打包出售，再由华尔街投行将其证券化， 包括设计成诱人的 金融衍生品出售给全球投资者。然而从 2006 年年底开始，由于美国房产价格下跌，很多借款人无力偿还债务，致使次贷危机爆发。 试分析美国次贷危机的成因。 2、案例： 某商业银行的利率敏感性分析资料： 利率敏感性分析表 单位：百万元 0~1月1 月~3 月 3 月~6 月 6 月 ~12 月 利率不敏感项 合计 目 资产 现金及存放同业 0 0 0 0 1320.5 1320.5 短期金融工具 150.4 0 0 0 0 150.4 证券投资 30 282 96.1 165 2637 3210.1 商业贷款 2728.1 264.9 549.1 273.2 66.4 3881.7 个人贷款 230.7 347.6 589.7 905.1 1141 3214.1 不动产贷款 29.8 58.1 82.4 197 1804.5 2171.8 其他 0 0 0 56 611.2 667.2 资产总额 14615.8 负债及权益 活期存款 0 0 0 0 3163.2 3163.2 计息支票帐户 2911.9 0 0 0 0 2911.9 储蓄存款 0 0 0 0 684.3 684.3 小额存单 134.1 208.5 277.8 428.9 884.5 1933.8 其他存款 38 122.7 140.7 476.7 388.3 1166.4 大额 CD 279.4 861.8 848.5 1073.3 144.8 3207.8 短期借款 337.9 18 0 0 0 355.9 其他负债 0 0 3.2 13.5 92.4 109.1 权益 0 0 0 0 1083.4 1083.4 负债及权益总额 14615.8 . . 根据以上某商 行的利率敏感性分析 料： 1 ） 算期 缺口。 2 ）在未来一年中，市 利率如何 化 行有利？ 3 ）如果 未来利率将出 相反 化， 行 如何避 ？ 1 ）0~1 月： 3169-3701.3=-532.3 1~3 月： 952.6-1211=-258.4 3~6 月： 1317.3-1270.2=47.1 6~12 月： 1596.3-1992.4= -396.1 2 ）1~3 月内，利率下跌。 3~6 月内，利率上 。 6~12 月内，利率下跌 3 ）在 1~3 月内， 造正缺口； 3~6 月内， 造 缺口； 6~12 月内， 造正缺口。 3、案例：美国的 中心 行增 以抵御坏 来的 1982 年，世界 的衰退 致 展中国家出口猛烈下降， 而致使其 生困 。 美国 行持有的第三世界的 超 了 1000 美元， 国大多数是拉丁美洲国家，特 是巴西和墨西哥。花旗 行、制造商 威 行、美洲 行、大通曼哈 行、化学 行、 J． P．摩根、 行家信托以及芝加哥 行等，都是 第三世界的大 款者。 1982 年，当 第三世界国家 的 与日俱增 ， 人 担心美国的 行体系会因此而崩 ， 因 ， 多 中心 行所持有的第三世界国家的 量大大超 了它 的 本金。在管理者的鼓励 下， 中心 行将核心 本从 1981 年占 的 4.2 ％增加到 在的 7％以上。 此外， 些 行一直把一部分收入提存以增加它 的 款 失准 ， 用来弥 次 危机的 失。 尽 管在第三世界 上遭受的 失是巨大的， 大大地降低了它 尤其是大的 中心 行的盈 利，但由于增加了 本金，提高了抵御 的能力，增 了人 行的信心， 行体系 是 受住了 暴。 案例 明了什么？ 何充足的 行 本能降低 行 ？可以通 哪些途径 充 行 本金？ 4、案例：海南 展 行的失 海南 展 行（以下 称海 行）于 1995 年 8 月 18 日开 ，注册 金 16． 77 元人 民 （其中外 折合人民 3000 万元）。股 有 43 个，主要股