_参数模型功率谱估计_2.ppt

用求伪逆的方法可求出 ；注意，伪逆可用 奇异值分解（ SVD ）的方法求解；求出 后， 剩下的工作是求 ? b ? a ? a 2. 用 对 滤波； 3. 滤波输出 相当于一 MA （ q) 过程，按 上节 MA 模型的求解方法，可求 出 ARMA(p,q) 模型 的 参数。 ARMA 模型系数求解的方法： 1 先求出： ，它们可构成 ； ? ( ) A z ( ) ( ) B z A z ( ) u n ? ( ) A z ( ) u n ( ) B z （ a ） MA(10) （ b ） MA(16) （ c ） ARMA(10,10) （ d ） ARMA(10,13) 14.10 基于矩阵特征分解的功率谱估计 假定信号由 M 个复正弦加白噪声组成： 2 1 ( ) exp( ) ( ) M x i i w i r k A j k k ? ? ? ? ? ? ? 2 1 ( ) 2 ( ) M x i i w i P A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 已知： (0), (1), , ( ) x x x r r r p 不会 奇异 * * * (0) (1) ( ) (1) (0) ( 1) ( ) ( 1) (0) x x x x x x p x x x r r r p r r r p R r p r p r ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( 1) ( 1) p p ? ? ? 可构成 目标： 1. 由该矩阵估计 个正弦信号的频率和幅度； 2. 估计信号 的功率谱； ( ) X n M 定义： ? ? 1,exp( ), ,exp( ) , 1,2, , T i i i j j p i M ? ? ? ? e 为信号向量，它包含了 个复正 弦，其频率和原信号的频率相同。 M 求解的关键是自相关矩阵的分解： 信号相 关阵的 表示 1 ( ) exp( ) ( ) M x i i w i r k A j k k ? ? ? ? ? ? ? 因为： 1 M H p i i i w i A ? ? ? ? ? R e e I 所以： 1 M H p i i i w i A ? ? ? ? ? R e e I 1 M H p i i i i S A e e ? ? ? p w W I ? ? p p p R S W ? ? 相关矩阵的 分解：信号 部分和噪声 部分 秩是 秩为 M 秩为 1 p ? 再定义 1 1 p H p i i i i S V V ? ? ? ? ? 1 , 0, H i j i j V V i j ? ? ? ? ? ? 特征 分解 1 2 1 : , det( ) 0, 0, : p M M p Note if p M then S and so ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 M H p i i i i S V V ? ? ? ? 1 1 p H i i i I V V ? ? ? ? 借用特征向 量的特点 主 特征向量 1 ~ M V V 构成的 p+1 维 空间 1 1 ~ p V V ? 构成的 M 维信 号空间 1 ~ M V V 构成的噪 声空间 1 1 ~ M p V V ? ? 1 1 1 ( ) p M H H i w i i w i i i i M VV VV ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 信号空 间特征 值 1 1 1 p M H H p i i i w i i i i R VV VV ? ? ? ? ? ? ? ? ? 基于噪声子空间的频率估计和功率谱估计： 1 1 1 M H H p i i i w M M i if M p then R VV V V ? ? ? ? ? ? ? ? ? 噪声空 间只有 一个特 征向量 可以证明： 1 , 0, 1, 2, , M i i M ? ? ? ? ? V e 和信 号向量正交 1 M ? V 1 1 0 ( )exp( ) 0 1,2, , M H i M M i k e V v k j k i M ? ? ? ? ? ?