计量经济学第十讲异方差----违背经典假设情况之二.pptVIP

第十一章 异方差---- 违背经典假设情况之二;一 什么是异方差;一 什么是异方差？;（一）古典线性回归模型回顾;(二）异方差的定义;二 实际经济关系中的异方差 及其存在的原因;（一）几个实际例子　　;1995年北京市20个零售商店的截面资料;;[案例1] 对于大型商店，经营得好，利润额可以很大，经营不善，亏损额也可以很大。而对于小型商店，经营得好坏导致盈利或亏损，但受规模的制约，盈利亏损的绝对额不可能太大。这就表现为：相对于大型商店之间的利润分布而言，小型商店之间利??高低的差异会小得多，从而形成利润总额的离散度（即方差）随着商店规模（用产品销售收入大小衡量）增大而增大的异方差现象。;[案例2] 利用1988年美国有关行业研究与发展费用支出、销售额的截面数据作一元线性回归模型。;1988年美国有关行业研究与发展费用支出、销售额的截面数据;;[案例3] 利用1968-1987年美国进口商品支出和个人可支配收入时间序列数据作一元线性回归模型。;1968-1987年美国进口商品支出和个人可支配收入时间序列数据;;（二）关于异方差的两个初步判断　　; 判断之二： 采用截面数据作样本的经济计量研究中，存在异方差性往往是由于可能存在的规模效应。采用序时资料作样本的经济计量研究中，由于在不同的时期测量误差的大小不同，μ也有可能不是同方差。 ;三 异方差条件下，OLS估计量的性质;在其它假定条件没有改变的情况下，可以 证明得到，异方差条件下，OLS估计量有 如下的性质：;■ ＝Σei2 ÷（n-2)不再是δ2 的无偏估 计量。建立在t分布和F分布之上的置信区间和 假设检验是不可靠的。 ; Var(b2)=δ2 ÷ΣXi2 = ÷ΣXi2 t=(b2-B2) ÷se(b2) 与显著性水平α对应的临界值tα,n-2与统计量t比较后判断。; 四 异方差的检验;无奈的选择;方法1：残差图形检验;方法2：Gleser检验;Gleser检验的基本原理;方法3.Breusch-pagan检验;方法4.White检验;Stata命令：whitetst，需下载;五 方差非齐次性条件下如何估计 模型参数：加权最小二乘法; （一）加权最小二乘法的 基本原理; 对回归模型Yi=B1+B2Xi+μi，设误差项μi的方差与解释变量 X存在相关性，且Var(μi)= δi2= δ2* f(Xi),用 去 除原模型两边得： (5.1) 由于： （常数）， 因此，（5.1）式是一个没有截距项的满足所有经典假设的 线性模型。;运用普通最小二乘法，使： （5.2） 达到最小，就可以求得B1、B2的最佳线性无偏估计量b1、 b2。 被称为权数。 普通最小二乘法中，对每一观察点的残差赋予同样的权 数1，而加权最小二乘法中，对不同观察点的残差赋予 不同的权数 ，通过相对重视小误差的观察点，轻 视大误差的观察点，以达到提高估计精度的目的。 ; （二）加权最小二乘法的 基本步骤;估计的样本回归线为：;f(Xi)的估计与FGLS：;Stata实现;课后练习