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2012 年北京大学光华管理学院金融学硕士研究生入学试题 1、15分）一个纳税人，效用函数为In w ,w为其财富是固定值。国家按照固定税率 t（ 0T1 ） 对纳税人上报的收入征税，但此人可以少报收入，即报的收入为 X （ 0XW ）。同时税务机关 有P的概率（0P求此纳税人选择的最优 X值。（设0X如果0 =0 ,问此时此人选择的最优 X。 （ 5 分） 3 此人有没有可能选择 X=0 ？在什么条件下此人会做出这种选择？（ 5 分） 2 、（ 20 分） 一个垄断厂商，成本为零。面临两个市场，学生市场和非学生市场。学生市场需求 函数为q=100-2p ,非学生市场需求函数为 q=100-p 。学生数量为x ,非学生数量为 y。1 TOC \o 1-5 \h \z 如果统一定价，求均衡价格。每个学生的消费量是多少？每个非学生的消费量是多少？ 2 如 果实行三级价格歧视,求两个市场价格。每个学生消费量多少？每个非学生消费量多少？ 3 从社会最优角度来说,统一定价和价格歧视哪个好？给出论证过程。 3、（ 20 分） 两个寡头生产同质产品,进行两阶段博弈。生产成本为 C（qi）=ci*qi , i=1 、2,为 简单起见 c1=c2=c 。两厂商在第一阶段决定产能投资规模。如果产能投资为 xi ,则生产边际成 本变为 c-xi 。但是产能投资有成本, C（xi）=0.5*ki*xi*xi , i=1 、2。为简单起见, k1=k2=k 。 企业面对的市场逆需求函数为 q=a - Bp。设bcA 第二阶段博弈的均衡是什么？（ 5分）2 求第一阶段博弈的两厂商的最优反应函数。 （ 5 分） 3 回到第一阶段博弈,第一阶段的纯战 略均衡是什么 ?？（ 5 分） 4 前面提到的那个条件,在本题中的作用是什么？（ 5 分） 4、（15 分） X、Y、Z 三个人。第一阶段 X 和 Y 进行产能古诺博弈,决定产能投资规模 Kx 和 Ky 。第二阶段 Z 决定产量,但是 Z 决定的产量不能超过 X 和 Y 的产能投资规模之和,即有 Q 三Kx+Ky 。Z的目标是X和Y的收益最大化（Z得到一个可以忽略不计的收入） 。市场需求函数 是D=10-P 。最终的收益在 X和Y之间的分配取决于 X和Y的产能投资规模，即如果Kx=2Ky , 则X得到最后收益的三分之二。但是第一阶段 X和丫的投资有成本，边际成本为 2。即X的净 收益为： Kx/(Kx+Ky)* (10-Q ) *Q - 2*Kx 。类似可以得到 Y 的净收益。 1 求 X 和 Y 第一阶段古诺博弈的最优反应函数。 （ 8 分） 2 求最终的纳什均衡。 （ 7 分） 5、（ 20 分）城市里早上有 6000 人上班。可以选择两条路：环路和中心市区。走环路需要 45 分钟但是不堵车。走中心市区不堵车时 20 分钟，堵车时花费时间为： 20+N/100 ，N 为选择走 市区的人数。 1 如果两条路都不收任何费用， 那么均衡时有多少人走中心市区？ （5 分） 2 如果 ZF 决定通过限制走中心市区的人数来实现最小化所有人花费的总时间， ZF 每天随机抽取 一部分人走中心市区，其他人则走环路。那么 ZF 选择抽取的最优人数是多少？（ 5 分） 3 如果 ZF 打算通过征收费用来实现最小化所有人花费的总时间， 对每个走中心市区的人收取相同 的固定费用F，然后将收取的所有费用平均分配给所有 6000个人。此时假设时间对于每个人的 价值为： Wi=50-i/1000 ， i 为走市区的人数， i=1.2...6000 。（这个价值函数好像是这样的， 我又记不清了，唉 ... ）。问最优的 F 应该是多少？（ 5 分） 4 以上三种方法哪种最优？为什 么？（好像就是问为什么） （ 5 分） 统计部分 1、（18 分）过原点一元线性回归。 yi= p *xi+ ￡ i 独立，e i~N （0 , S *）, i=1.2...n 。1 求p的最小二乘估计。求该最小二乘估计的方差。 （6分）2求p的广义最小二乘估计，求 该广义最小二乘估计的方差。 （6分）3如果将该回归模型变为： yi= p *xi+ a *zi+ ei,那么 2、（18 分） 厂商三种销售策略。1 请列出 2、（18 分） 厂商三种销售策略。 1 请列出 Ho 和 H1 。（ 6 分） 结论是什么？（ 2 分） 水平 观测量 均值 标准差 1 20 8 7 2 20 12 13 3 20 20 10 2 请进行分析和检验。 （ 5+5=10 分） 3 根据检验结果， 3、（ 24 分） 在计量经济学中我们可以使用回归模型来考察变量的关系。一个妇女选择工作与否 的意愿可能与家庭收入、个人喜好、工作环境等等很多因素有关。我们可以使用回归模型 yi=