异方差检验 课件.docVIP

七、　异方差与自相关 一、背景 我们讨论如果古典假定中得同方差与无自相关假定不能得到满足,会引起什么样得估计问题呢？另一方面,如何发现问题,也就就是发现与检验异方差以及自相关得存在性也就是一个重要得方面,这个部分就就是就这个问题进行讨论。 二、知识要点 1、引起异方差得原因及其对参数估计得影响 ２、异方差得检验(发现异方差) 3、异方差问题得解决办法 4、引起自相关得原因及其对参数估计得影响 5、自相关得检验(发现自相关) ６、自相关问题得解决办法 (时间序列部分讲解) 三、要点细纲 1、引起异方差得原因及其对参数估计得影响 原因:引起异方差得众多原因中,我们讨论两个主要得原因,一就是模型得设定偏误,主要指得就是遗漏变量得影响。这样,遗漏得变量就进入了模型得残差项中。当省略得变量与回归方程中得变量有相关关系得时候,不仅会引起内生性问题,还会引起异方差。二就是截面数据中总体各单位得差异。 后果:异方差对参数估计得影响主要就是对参数估计有效性得影响。在存在异方差得情况下,ＯＬＳ方法得到得参数估计仍然就是无偏得,但就是已经不具备最小方差性质。一般而言,异方差会引起真实方差得低估,从而夸大参数估计得显著性,即就是参数估计得ｔ统计量偏大,使得本应该被接受得原假设被错误得拒绝。 2、异方差得检验 (1)图示检验法 由于异方差通常被认为就是由于残差得大小随自变量得大小而变化,因此,可以通过散点图