第四章六计量经济学联立方程模型的估计方法选择和模型检验 .pptxVIP

§4.6联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验;一、模型估计方法的比较;⒈大样本估计特性的比较 ;按渐近有效性比较优劣 OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信息； IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息； 2SLS、LIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息； 3SLS、FIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。 ;⒉小样本估计特性的Monte Carlo试验 ;小样本估计特性的Monte Carlo试验过程 第一步：利用随机数发生器产生随机项分布的一组样本； 第二步：代入已经知道结构参数和先决变量观测值的结构模型中； 第三步：计算内生变量的样本观测值； 第四步：选用各种估计方法估计模型的结构参数。 上述步骤反复进行数百次，得到每一种估计方法的参数估计值的序列。 第五步：对每种估计方法的参数估计值序列进行统计分析； 第六步：与真实参数（即试验前已经知道的结构参数）进行比较，以判断各种估计方法的优劣。;小样本估计特性实验结果比较 ⑴无偏性 OLS 2SLS 3SLS（LIML，FIML）;为什么OLS具有最好的最小方差性？ 方差的计算公式：;二、为什么普通最小二乘法被普遍采用;⒈ 小样本特性 ⒉ 充分利用样本数据信息 ⒊