拒绝法拒绝法产生随机数的步骤.pptVIP

问题 Simulation ? 假设已经能够产生 (0 ， 1) 之间的伪随机数，如何产生服从更一般的 随机分布函数的随机数列（随机变量）？例如： ? [a ， b] 区间的均匀分布；指数分布；二项分布，泊松分布，正态分布， 等等。 ? 反变换法 、函数变换法、组合法、 拒绝法 ? 如果使用特定方法产生了上述随机数列，如何检验该数列服从特定的 随机分布？ ? 卡方检验 IE 1 0 反变换法产生均匀随机分布 Simulation r2 r1 x1 x2 均匀分布概率密度曲线 均匀分布概率分布曲线 IE 2 0 反变换法产生均匀随机分布 Simulation ? 当变量的概率密度函数 f(x) 可以积分为分布函数 F(x) ，或 F(x) 是一个经 验分布时，而且 F(x ）很容易求得反函数时，则使用反变换法获取随 机变量。 ? 反变换法的一般步骤： ? ? ? ? step1 通过随机变量的概率密度函数 f(x) 计算其分布函数 F(x); step2 令 F(x)=R ， x 在其取值范围内； step3 解方程 F(x)=R ，获得 x=F -1 （ R ） step4 产生（ 0 ， 1 ）范围内的均匀随机数序列 R 1 ，