TB的跨周期调用.docVIP

TB的跨周期调用，以前已经有一些解决方案。但总体来说，使用还不够方便。以前的帖子中Nopain曾提出过一个算法，非常精巧。最近在这个算法的基础上， 把整个实现方法完善了一下。下面把总体思路和函数代码贴出来，请大家试用，也欢迎大家提出修改意见。 总体思路： 1、还是小周期调用大周期的数据，这样才能保证盘中和盘后结果一样。大周期调用小周期，我个人觉得很难实现，也没有必要； 2、具体方法是新编一个函数，用来根据小周期下的数据推算出大周期的BAR数据，为了省事，计算时，会将大周期下的开高低收以及成交量和持仓量等数据都算出来，然后将这些数据通过引用参数返回。当然有的朋友可能只需要一个收盘价就可以了，那样的话，可以自行修改这个函数，把多余的数据去掉； 3、返回的大周期数据将以序列变量的形式保留在对应的小周期K线上，以便以后调用； 4、另外为了便于大周期的数据计算出来后的回溯使用，函数会将小周期下当前BAR到大周期下的前一个BAR的最后一个小周期BAR需要回溯的BAR数目，作为函数的结果返回。这句话，不容易描述清楚，估计大家听起来也费力，但没关系，后面用例子来解释，知道这回事就行了。 5、另外还增加了一个返回值（也是通过引用参数返回），表示的是当前小周期K线对应的大周期K线在整个大周期中的索引值。举例来说，5分钟图，样本数300，那转换成30分钟周期图，总共应该是50根K线，那最新一根5分钟图对应的30分钟K线在整个30分钟图中的索引值就应该是49（类似CurrentBar 0-49）； 好，其他先不废话，把代码贴出来，再举几个例子。 新建用户函数MtBar, 返回值为数值类型，代码如下： Params ? ? ? ? Numeric TimeFrame(1440);? ? // 目标时间周期：月线=40320，周线=10080，日线=1440，4小时线=240 其他周期等于相应的分钟数，如：1小时=60 30分钟=30。。。 ? ? ? ? Numeric BarsBack(1);? ? ? ? ? ? ? ? // 目标时间周期BAR偏移：1--表示将目标时间周期下的前1根K线数据作为与当前Bar对应的目标时间周期下的K线数据 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? //? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???0--表示将目标时间周期下的截止到目前为止的数据转换为与当前BAR对应的目标时间周期下K线数据 ? ? ? ? NumericRef oCurBar; ? ? ? ? ? ? ? ? // 目标时间周期下的Bar索引 ? ? ? ? NumericRef oOPenHT;? ?? ?? ?// 目标时间周期下的开盘价 ? ? ? ? NumericRef oHighHT;? ?? ?? ?// 目标时间周期下的最高价 ? ? ? ? NumericRef oLowHT;? ?? ?? ? // 目标时间周期下的最低价 ? ? ? ? NumericRef oCloseHT;? ?? ???// 目标时间周期下的收盘价 ? ? ? ? NumericRef oVolHT;? ?? ?? ? // 目标时间周期下的成交量 ? ? ? ? NumericRef oOpenIntHT;? ?? ?// 目标时间周期下的持仓量 Vars ? ? ? ? NumericSeries barCnt; ? ? ? ? NumericSeries CurBar; ? ? ? ? NumericSeries barCntSum; ? ? ? ? NumericSeries OpenHT; ? ? ? ? NumericSeries HighHT; ? ? ? ? NumericSeries LowHT; ? ? ? ? NumericSeries CloseHT; ? ? ? ? NumericSeries VolHT; ? ? ? ? NumericSeries OpenIntHT; ? ? ? ? Numeric CurTime; ? ? ? ? Numeric PreTime; ? ? ? ? bool condition(false); ? ? ? ? Numeric i; Begin ? ? ? ? If (TimeFrame == 40320)? ?? ?? ?? ?? ???// 月线 ? ? ? ? { ? ? ? ? ? ? ? ? CurTime = Month; ? ? ? ? ? ? ? ? PreTime = Month[1]; ? ? ? ? } ? ? ? ? Else If (Ti