连续型随机变量及其分布(精).docx

连续型随机变量及其分布 知识要点 1．分布函数 x 的概率 随机变量的分布可以用其分布函数来表示，随机变量 X 取值不大于实数 P( X x) 称为随机变量 X 的分布函数，记作 F ( x) , 即 F (x) P( X x), x ． 2．分布函数 F ( x) 的性质 0 F (x) 1; (２ ) F ( x) 是非减函数，即当 x1 x2 时，有 F (x1) F (x2 ) ； (3) lim F ( x) 0, lim F (x) 1 x x ; F (x) 是右连续函数，即 limxa0F ( x) F ( a) ． 由已知随机变量 X 的分布函数 F (x) ，可算得 X 落在任意区间 (a,b] 内的概率 P(a X b) F (b) F (a); 也可以求得 P( X a) F (a) F ( a 0) ． 3．联合分布函数 二维随机变量 ( X ,Y) 的联合分布函数规定为随机变量 X 取值不大于 x 实数的概率， 同 时随机变量 Y 取值不大于实数 y 的概率，并把联合分布函数记为 F (x, y) ，即 F ( x, y) P( X x,Y y), x , y ． 4．联合分布函数的性质 0 F ( x, y) 1； F ( x, y) 是变量 x (固定 y )或 y (固定 x ) 的非减函数； F ( x, y) 0, lim F (x, y) 0 limx y ， (3) lim F (x, y) 0, limF ( x, y) 1 x x y y ； F (x, y) 是变量 x( 固定 y )或 y (固定 x )的右连续函数； P(x1 X x2 , y1 Y y2 ) F ( x2 , y2 ) F (x2 , y1) 5．连续型随机变量及其概率密度 设随机变量 X 的分布函数为 F ( x) ，如果存在一个非负函数 x，有 F ( x) x f ( x)dx 成立，则 称 X 为连续型随机变量 ，函数 f ( x) 称为连续型随机变量 6．概率密度 f ( x) 及连续型随机变量的性质 （１） f ( x) 0; （２） f ( x)dx 1；  F (x1 , y2 ) F ( x1, y1 ) ． (x) ，使得对于任一实数 X 的概率密度． （３）连续型随机变量 X 的分布函数为 F ( x) 是连续函数，且在 F (x) 的连续点处有 F (x) f (x) ； （4）设 X 为连续型随机变量，则对任意一个实数 c， P( X c) 0 ； (5) 设 f ( x) 是连续型随机变量 X 的概率密度，则有 P( a X b) P( a X b) P( a X b) P(a X b) b a f ( x)dx ． 7．常用的连续型随机变量的分布 均匀分布 R(a, b) ，它的概率密度为 1 , a x b; 0, 其余 . 其中， a b ) ． 指数分布 E ( ) ，它的概率密度为 e x , x 0; f ( x) 0, 其余 . 其中， 0 ． 2 正态分布 N ( , ) ，它的概率密度为 1 ( x ) 2 f ( x) e 2 x 2 2 , ， 其中， , 0 ，当 0, 1 时，称 N (0,1) 为标准正态分布，它的概率密 度为 1 x2 f (x) e 2 , x 2 ， 标准正态分布的分布函数记作 ( x) ，即 x 1 t2 ( x) e 2 dt ( x) 2 ， 当出 x 0 时， (x) 可查表得到；当 x 0 时， ( x) 可由下面性质得到 ( x) 1 ( x) ． 设X ~N( , 2)，则有 F ( x ) x ) ( ； P(a X b) ( b )( a ) ． ８．二维连续型随机变量及联合概率密度 对于二维随机变量 (X ， Y) 的分布函数 F ( x, y) ，如果存在一个二元非负函数 f ( x, y) ， 使得对于任意一对实数 (x, y) 有 x y F (x, y) f (s, t)dtds 成立，则 ( X ,Y) 为二维连续型随机变量， f ( x, y) 为二维连续型随机变量的联合概率密度． ９．二维连续型随机变量及联合概率密度的性质 (1) f ( x, y) 0, x, y ； (2) f (x, y) dxdy 1； 设(X,Y)为二维连续型随机变量，则对任意一条平面曲线 L ，有 P((X,Y) L)；0 ’ (4) 在 f ( x, y) 的连续点处有 2 F (x, y) f ( x, y) x y ; (5) 设 ( X