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经济数学与制度理论 童乙伦 (复旦大学2010年上学期公共课“制度经济学”讲稿) 第五讲、讨价还价理论的制度逻辑 简单实验的结果表明：不能成交的原因很多，政治的、经济的、心理的、情感的……等, 但是，成交的原因是什么呢？我们可以请成交的双方给予陈述(课堂发言及讲解)。 其实，成交的最基木原因，就是Nash简单要价解及其均衡的概念。后来，Rubinstein评 价说：我们只关心讨价还价成交的数理机制和行为结构。不能成交的原因是及其复杂、而不 可言说的。 市于更复杂的机制和行为结构的描述很多，今天，我们将介绍最基木的三种讨价还价解 的均衡概念。 Nash简单要价解及其均衡概念 Nash简单要价解是一个典型的“一次性”、静态的讨价还价解，也是最基木的解概念。 定理1：对于二人讨价还价博弈(S,,S2,B),若用线性支撑【III线U=W度量，讨价 还价解满足S* =(s；,s；：)wargmx{(U] _6)(冬 _*)}。 证明：按照Nash( 1950,1953)的方法，假设交易双方采取涉及四个步骤的讨价还价威胁策 略的程序。对于讨价还价问题(S,,S2,B), Nash将威胁策略分解为由三组Illi线簇细化组成， —是威胁策略的右上确界集合(即文屮的叩per right boundary): P = {(￡,￡):斥=dxh,P2 = d2h,(d[yd2^e B,hVj ,它具有平滑(smooth)稳定(stable)的几 何性质，使得交易的讨价还价过程是一种限制性(limiting)理性行为。 见图屮谈判集的帕累托边界线。 二是威胁策略的最大化效用曲线： u}u2h = { ￡助：￡ =(晋= l,2,(d]d)w Pj 此时，对于特定的讨价还价威胁策略n(/,￡)，当力=1、厶妁no时，双方预期效 用满足最大化的条件：f/max =i^u2h. 三是保持讨价还价的“解”具有平等谈判能力的线性支撑曲线： T = |(UpU2)：W, + 伉2 =F,(%,?2)W S xt/J 由于当仏和心=0的契约是双方一致的“不同意”交易，显然，对于任意威胁策略 N(d|,〃2)，—定存在契约点Q(U|,“2)能同时满足这三簇曲线集合条件、且是匕磁与T接触 的交点。 当上述三簇曲线的滚动(ruling)逼近——即不断重复上述四步的讨价还价过程时，所有Q 点的集合R?,d)由5,x52的凸了集S到绚Xi/?的上半连续映射(凸性和连续性是显然的) 形成。 于是，由Kakutani不动点定理，对于初始状态(山,心)的讨价还价博弈，就一定存在均衡 S* =(?：,?；)€ arg max {(片-^)(v2-^2)}。 命题证毕。 木质上，上述简单要价解是一种静态的结构描述，因此，证明的过程并不具有实质性的 意义，从某种意义上讲，人们更重视这个解概念的定义，也总是以定义、而不是以命题的形 式出现，不强调其证明的过程及其逻辑(Ruth, 1972)。 即Nash讨价还价解被定义为以下最优化问题的效用对： (%；,%；)€ agr max {(w, -d} )(w9 一dj} (0 = {(?]);(?]) g Q, ui d.,i = 1,2}) Rubinstein动态讨价还价解概念 Rubinstein轮流出价解(见1982年的论文)。 假设(A-1)： 一个饼是有价值的——省略了合作的前提，专注于合作收益的分配。 假设(A-2)：时间是有价值的——谈判成木的概念，即这个“饼”是很快融化的……。 假设(A—3)、(A-4)连续、理性的偏好。 谈判程序的描述：将讨价还价的均衡细化为谈判双方对时间贴现的成木计算：对于具有 不同贴现成木◎的谈判双方(，=1,2),如果一方先出价，对方同意、则双方按此出价交易; 否则，由对方出价、进入下一轮谈判 。 假设1：如果记时点f的可交易集为C ={(旳可川2爲)；(《2)W。}(f = l,2,3.??)，° 的帕累托边界= Q(,是一个凹函数0,根据任意时点轮流岀价的子博弈完备均衡必须满足 无延迟性和不变性条件 (解帑博弈结构、了博弈完美均衡概念)。 引理X：为：的均衡出价，当且仅当店;)时，i总是接受列。 兀;为川沟均衡出价，当且仅当Uj(x)、5jUj(￡j)时，j总是接受兀。 证明：若兀；为的均衡出价，且如果i不接受兀厂则意味着当期收 在效用函数为直接的分配额度时,此亦% Rubinstein (1982)论文中的引理3和引理4,详情可见其论文。益不好于下一期收益：5小：卜5匕）,于是有44（力）=口（巧），与无延迟性矛盾， 必要性得证。 充分性证明:如果当（兀；）时，i总是接受巧；此时,我们反设兀;不是i的 均衡出价，这意味着在下一期一定存在兀?使得ug?u￡x；）,而贝M 此时按照不变性要求