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工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统 基金公司数据接口规范 （Ver1.21） 深圳证券交易所 二○一九年四月 工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统基金公司数据接口规范 PAGE II 文档说明 修订历史 日期 版本 修订说明 2014-9 0.10 创建 2015-1 0.90 根据基金公司反馈意见修订 2015-10 1.00 增加股本停牌信息文件 2018-7 1.10 基金实时净值更新执行报告消息增加分区字段 2019-1 1.20 增加商品期货ETF 2019-4 1.21 （本文档中橙色修订部分） 跨市场股票ETF新增申赎结算模式  目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 一、 前言 1 二、 数据交换机制 1 2.1 消息交换 1 2.2 文件交换 1 三、 基金净值揭示业务数据接口规范 1 3.1 基金净值揭示业务数据交换概述 1 3.2 基金净值业务接口约定 2 3.2.1 前日净值 2 3.2.2 当日实时参考净值 2 STEP消息 3 BINARY消息 4 四、 ETF业务数据接口规范 5 4.1 ETF业务数据交换概述 5 4.2 ETF业务数据接口约定 6 4.2.1 证券信息 6 4.2.2 股本停牌信息 6 4.2.3 PCF文件 7 4.2.4 IOPV清单 10 4.3 申购赎回成交确认 12 第 PAGE 12 页 共 =NumPages15- PAGEREF 目录尾页 \# 0 \* Arabic 2- =1 1 12 页 深圳证券交易所新一代交易系统 基金公司数据接口规范 前言 为了明确深圳证券交易所和基金公司之间传输数据的方式和格式，方便基金公司开发相关的技术系统，特制定本接口规范。本接口规范描述内容包括可开展的业务、详细的数据交换格式以及必要的运行指导。 数据交换机制 消息交换 会话机制和消息格式等内容可参考深交所与会员等交易参与人的接口规范，具体见《深圳证券交易所STEP交易数据接口规范》、《深圳证券交易所Binary交易数据接口规范》。 文件交换 文件交换的方式和相关流程约定等内容可参考深交所与会员等市场相关主体的接口规范，具体见《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》。 基金净值揭示业务数据接口规范 基金净值揭示业务数据交换概述 基金净值揭示服务是将基金公司报送的基金单位净值通过交易所交易系统向市场相关主体发布揭示，数值精确到小数点后4位。主要有以下几种方式： 揭示前日净值 适用于ETF、LOF、分级基金子基金、非交易型开放式基金，揭示其最新估算的净值，采用文件交换。对于大部分基金，最新估算的净值为T-1日净值；对于部分基金（如果投资境外市场基金），最新估算的净值可能是T-x日净值（x=1，例如对于投资美股的基金，x=2）。 T–1日收市后至T日7:00前，基金公司将基金净值文件通过文件传送网关上传交易系统。深交所收到基金净值文件后，进行有效性检查，检查通过后，T日将单位基金净值通过《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》中的证券信息库securities_YYYYMMDD.xml的T-1日基金净值（NAV）字段对外发布揭示。如果基金公司T–1日未上传基金净值文件，或多次上传基金净值文件均失败，则T日对外发布揭示出去的净值为0。 上市首日基金的前日净值，通过相同方式报送到深交所。 揭示当日实时参考净值 适用于ETF、LOF、分级基金子基金、非交易型开放式基金，采用消息交换。 基金公司在T日交易时间内将基金净值通过交易网关以指令申报的形式实时报送到交易系统非交易处理平台。深交所收到基金公司申报的最新基金净值数据后，将单位基金净值通过《深圳证券交易所STEP/BINARY行情数据接口规范》中的价格（MDEntryPx）字段对外发布揭示（此时行情条目类别（MDEntryType）字段=x8）。如果基金公司未上传最新基金净值，则下一次对外发布揭示净值时保留上次发布揭示的净值不变。 封闭式基金净值 目前，基金公司在指定日期将封闭式基金净值报送至基金业务专区，并不报送至交易系统。由于封闭式基金数量少，所以封闭式基金净值报送维持现有流程不变。 基金净值业务接口约定 前日净值 文件命名规则 文件名称：netvalue_YYYYMMDD.xml，YYYYMMDD指需要揭示的交易日，即T日。 字段定义 字段名称 字段英文名 类型 说明 基金代码 SecurityID C8 递增排序 净值日期