经典计量经济学模型.ppt

2021/3/14 * * * 因此,可构造如下t统计量 2021/3/14 * * * 2、t检验 设计原假设与备择假设: H1:?i?0 给定显著性水平?,可得到临界值t?/2(n-k-1),由样本求出统计量t的数值,通过 |t|? t?/2(n-k-1) 或 |t|?t?/2(n-k-1) 来拒绝或接受原假设H0,从而判定对应的解释变量是否应包括在模型中。 H0:?i=0 （i=1,2…k） 2021/3/14 * * * 注意:一元线性回归中,t检验与F检验一致 一方面,t检验与F检验都是对相同的原假设H0:?1=0 进行检验; 另一方面,两个统计量之间有如下关系: 2021/3/14 * * * 例题 2021/3/14 * * * 六、参数的置信区间 参数的置信区间用来考察:在一次抽样中所估计的参数值离参数的真实值有多“近”。 在变量的显著性检验中已经知道: 容易推出:在(1-?)的置信水平下?i的置信区间是 其中,t?/2为显著性水平为? 、自由度为n-k-1的临界值。 2021/3/14 * * * 如何才能缩小置信区间? 增大样本容量n,因为在同样的样本容量下,n越大,t分布表中的临界值越小,同时,增大样本容量,还可使样本参数估计量的标准差减小; 提高模型的拟合