信息商cmds接口开发指引v1 5.pdfVIP

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2021-03-18 发布于北京
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信息商cmds接口开发指引v1 5.pdf

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商CMDS 接口开发指引V1.5 修改内容人员版本号日期修改内容 CFETS 1.0 2012-4-5 初始版本 1. 4.2 节：删去了市场标示符中的16-基准数据； 2. 5.1.1 节：去除远期最优报价 3. 5.2.3 节：明确外汇最优报价的买卖方向；去除远期市场报价 4. 5.4.3 节：明确现券点击报价的买卖方向； 5. 5.4.4 节：增加点击成交报价撤销 6. 5.6.2 节：去除债券远期的成交量 7. 5.8.3 节：更新了基准价格取值表，增加10013 域以区分算数加权和指数加权； CFETS 1.1 2012-5-10 8. 5.8.5 节：去除448 域（报价行代码）； 9. Data Set： 1) 补充利率互换期限列表； 2) 调整Shibor O/N 利率互换曲线关键期限点； 3) 补充Shibor 1W 利率互换曲线和隐含利率曲线的关键期限点； 4) 去除短融和超短融的远期收益率曲线 5) 去除基准外汇远期曲线，以及相关的隐含利率曲线。 1. 5.7.2.3 节：利率互换成交行情（浮动对浮动）：利差单位修改为BP； 2. Data Set： 1) 调整Sihbor 3M、FR007、Shibor O/N 利率互换曲线的期限取值； CFETS 1.2 2012-5-29 2) 更新隐含利率曲线期限表； 3) 更新各类基准曲线编码，其中对利率互换定盘曲线和收盘曲线分开编码。 Data Set: 表11 曲线代码和名称 1. CYCR010B 曲线名称调整为：“央行票据实时收盘收益率曲线(报买) 2. 删除以下4 条曲线： CFETS 1.3 2012-7-4 CISFS3MS - Shibor3M 利率互换定盘曲线(即期) CISCS3MS - Shibor3M 利率互换收盘曲线(即期) CISFF07S - FR007 利率互换定盘曲线(即期) CISCF07S - FR007 利率互换收盘曲线(即期) 删除5.7 利率互换章节中浮动对浮动成交行情、固定对浮动双向报价、浮动对浮动双向报价内容，仅保留固定对浮动成交行情删除5.8.2 节债券指数中最新价, 269MDEntryType=e 在5.8.2.3 示例中增加269MDEntryType=5 Data Set: 1、表 1 基准价格期限品种：调换七天移动平均利率（算术平均）和七天移动 CFETS 1.4 2012-8-23