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2021/3/17 * 例题(估计金融机构正常运转的概率) Detecting ailing financial and business establishments is an important function of audit and control. Table 1 gives some of the operating financial ratios of 33 firms that went bankrupt after 2 years and 33 that remained solvent during the same period. Three financial ratios were available for each firm: 2021/3/17 * 金融机构监管的判别分析结果 Response Variable 2021/3/17 * 科研案例 葛超豪,葛学健.银行信贷风险评估计量模型探讨.统计与决策.2005,12:24-26 任志娟. SPSS中判别分析方法的正确使用.统计与决策.2006 (2): 157-157 2021/3/17 * 摘要 本文运用聚类分析和Fisher 判别分析对银行信贷风险作计量评估,详细介绍了模型的数学原理,指标和数据的前期处理,并建立了信用评级的判别函数.通过对估计样本和检验样本的分类精度的分析和讨论,可知两种模型对信用风险评估均具有较高的科学性和精度.在此基础上,我们编写了应用程序以便于金融机构建立内部信用风险评估体系,促进银行信贷资产质量的提高. 2021/3/17 * 一个简单的数据挖掘过程 判别过程 聚类过程 数据处理过程 指标选择过程 判别分析 聚类分析 数据标准化 Wilks’Lambda 检验 2021/3/17 * 指标选择过程 根据相关性原理,从“企业景气调查”65个基本指标和72个派生指标中,定性筛选归并出19个具有代表性的复合指标,然后再采用逐步判别的方法并反复利用上述结论,获得如表1的10个指标. 2021/3/17 * 2021/3/17 * 数据处理过程 原始数据矩阵中不同指标一般都有各自不同的量纲和数量级单位,这对预测精度影响较大.为了使不同量纲、不同数量级的数据能进行比较,我们首先应对数据进行变换使数据具有较好的数学性质.我们对数据进行三次变换.首先将某些指标的数据取相反数,使各指标均在取值较大时对企业等级贡献较大.其次进行标准化变化.通过标准化后,每列数据的均值为0、方差为1,并能在抽取样本改变时保持相对稳定性.最后我们将原始数据的值域化为0到1,此变化能使各指标规格化,减少数据的波动. 2021/3/17 * 聚类分析 采用重心法进行系统聚类.参照企业信用等级分类标准,将企业信用等级分为五级,分别称为AAA、AA、A、B 和C.为了提高样本的代表性,我们对289 个原始样本数据进行多次聚类,最终选出了AAA 级21 组,AA 级36 组,A 级20 组,B级6 组,C 级8 组,共计91 个具有典型代表意义的特征企业样本.由此可得出5 级分类的标准特征模版.对待估测的企业,可通过计算其与5类标准模版的离差进行信用等级分类. 2021/3/17 * 判别分析 采用Bayes判别法,得判别准则: 2021/3/17 * 待判样本 2021/3/17 * 2021/3/17 * 习题三 Classifying a potential business-school graduate students The admission officer of a business school has used an “index” of under graduate grade point average (CPA) and graduate management aptitude test (GMAT) score to help decide which applicants should be admitted to the school’s graduate programs. 2021/3/17 * Pairs of x1=GPA, x2=GMAT values for groups of recent applicants have been categorized as G1: admitted; G2: not admitted; G3: borderline. Suppose a new applicant has an undergraduate GPA of x1=3.21 and a GMAT score of x2=497. Let us classify this applica