《计量经济学》第三章练习题.docxVIP

一、单项选择题（每题2分） 1、 多元线性回归模型的“线性”是指对（ ）而言是线性的。 （A ）解释变量 （B）被解释变量 （C）回归参数 （D）剩余项 TOC \o 1-5 \h \z 2、 多元样本线性回归函数是（ ） （A）Y=Bi+%X2i+B3X3i+H|+PkXki+Ui （b ） Y? = f? + J?2x2i+險3 +…+隊 Xki （ C ） E（Y|X2i,X3i,^Xki）二时 jX2i」X3i 小」Xki （D） Y=X B +U 3、多元总体线性回归函数的矩阵形式为（ ） （A （A） Y=X B +U ）Y = X B 4、多元线性回归模型参数向量 （B） Y=X ? + e （D） Y=X B + e 1最小二乘估计式的矩阵表达式为（ ?=(XX)」XY ? =(xx)」xY ? = (XX)」XY ? = (XX，)」XY 5、?的方差一协方差矩阵Var - Cov（ ?）为（） (A 2(XX)4 (B)二 2(XX)J （C）（xx）.2 6随机扰动项方差的估计式是（ ） Z e2 （A） ；Cjj n -k (D) (XX)七2 (B)廿 n—2 送e2 (C)二 n —k 送e2 (D)Cjj n —k 7、残差平方和RSS的是（） 2 （A）、（Y -Y） (B)、(Y -Y?)2  (d)M-Y)(C) (Y?-y)8、 修正可决系数与未经修正的多重可决系数之间的关系为（（A） R2_g (d)M-Y) (C) (Y?-y) 8、 修正可决系数与未经修正的多重可决系数之间的关系为（ （A） R2_g（1_R2） （B） R2 “一口 n —k （C） R2 “_Sr2 n —1 9、 回归方程的显著性检验的F检验量为（） ESS/ （A） F k 1 RSS n — k ESS （C） F = n k RSS ,n —1 10、 F统计量与可决系数R2之间的关系为 (D) (B) (D) R2 ) (1-R2) n -1 亠1r2 n —k ESS n —1 RSS n — k ESS ■ n _k RSS k — 1 (B) F 11、 多重可决系数R2是指（） （A） （B） （C） （D） (D)F?1 R2残差平方和占总离差平方和的比重 总离差平方和占回归平方和的比重 回归平方和占总离差平方和的比重 回归平方和占残差平方和的比重12、 在由n=30的一组样本估计的、包含 的多重可决系数为 (D)F?1 R2 残差平方和占总离差平方和的比重 总离差平方和占回归平方和的比重 回归平方和占总离差平方和的比重 回归平方和占残差平方和的比重 （A） 0.8603 （ B） 0.8389 （C） 0.8655 （ D） 0.8327 3个解释变量的线性回归模型中，计算）n(A) (yii ±-y)2(B)n 3个解释变量的线性回归模型中，计算 ） n (A) (yi i ± -y)2 (B) n 工(比-？)2 iT n (C) (?i i斗 -y)2 (D) 14、用一组有30个观测值的样本估计模型:o :2x2i ui 后，在 0.05 的显著性水平下对 打的显著性做t检验，则1显著地不等于零地条件是其统计量 大于等于（） （A） t0.05 （ 30） （ B） t0.025（ 28） (C) to.025 (27) (D) Fo.025 (1, 28) 15、在模型古典假定满足的条件下，多元线性回归模型的最小二乘估计是( ) 估计 (A)WIND ( B)OLS BLUE ( D)GREEN 二、 多项选择题 TOC \o 1-5 \h \z 1、 多元样本线性回归函数是( ) (A) Y=E1+P2X2i+B3X3i+lil+BkXki+u (B ) Y? = fV%X2i…+氏Xki ( C ) E(Y|X2i,X3i,小Xki)二」：2X2i \X3i 小「kXki A A A A Yi = -1 ~2X2i * -3 X3i * | * -kXki ei 2、 多元总体线性回归函数的矩阵形式为( ) (A) Y=X B +U ( B) Y=X ? + e A A (C) Y = X B (D) E(Y) = X B 3、 多元线性回归模型的古典假定有( ) (A)零均值假定 (B)同方差和无自相关假定 随机扰动项与解释变量不相关假定 无多重共线性假定 (E)正态性假定 4、 对模型％ =0。+%右+氏%2匚+Ui进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性 关系显著，则有() (A) \ = -2 = 0 ( B) 工 0, 2 =0 (C) -1 工 0, -2 工0 (D) ：1 = 0, ：2 工0 (E) ：1 = -2 工0 5、 残差平方和是指