时间序列分析及相空间重构精.docxVIP

占时间序列的定义 ■按照时间的顺序把事件变化发展的过程 记录下来就构成了一个时间序列。对时 间序列进行观察、研究，找寻它变化发 展的规律，预测它将来的走势就是时间 序列分析。 右时间序列例1■徳国业余犬文学家施任尔发现太阳黑子的活动具有11 右时间序列例1 ■徳国业余犬文学家施任尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 year t000000000000000 0 432 o 9 87 6 54 32 时间序列例2［证指数 时间序列例2 ［证指数 右相空间重构 如果把一个时间序列看成是由一个确定性 的非线性动为系统产生的,要考虑的是以 卜反问题:如何由时间序列来恢复并刻划 原动力系统？ 由时间序列恢复原系统最常用的方法利用Takens的 延迟嵌入定理 对于一个非线性系统，通过观测,可以得到一组测量值 x ( n), n=1,2,...N 利用此测量值可以构造一组777维向量 X( n) = ( X ( n) , X ( n -t),…,x ( n -( m - 1)t)) n= ( m - 1)t) +1,...N 如果参数7 777选择恰当/则可描述原系统。 T称为延迟时间,m称为嵌入维数。由x(n)构造X(n)称 为相空间重构。 和空间重构法基本思想是: 系统中任一分量的演化都是由与之相互作 用着的其它分量所决定的,因此这些相关 分量的信息就隐含在任一分量的发展过 程中。 为了重构一个等价的状态空间，只需考察一 个分量，并将它在某些固定的时间延迟点 上的测量作为新维处理，它们确定了某个 多维状态空间中的一点. 重复这一过程并测量相对于不同时间的各 延迟量丿就可以产生出许多这样的点，它可 以将原系统的许多性质保存下来,即用系 统的一个观察量可以重构出原动力系统 模型「可以初步确定原系统的真实信息。 右相空间重构例 ■ Henon映身寸 *+i =1-1?4扃+儿 1儿+i =°?3忑 该系统虽然有两个状态变量，但如果观测到状态变量 Xn的信息，我们可以从Xn建立原系统的模型 对状态变量Xn进行相空间重构:Zn=(Xn,Xn-l) illZn可以重构原來的系统 右Lorenz系统 ?200?40 ?20 0?40 ?200?40 ?20 0?40 Q 取 b = 1 0,厂=2 8, b =— 3 初｛lx。= 15.34, y0 = 13.68, z0 =37.91 右Lorenz系统的吸引子(x-y-z) 200 20 0 -20 ?山 n m ?n an -20 ?山 n m ?n an Lorenz系统的吸引子（x，y相图） ?30 Z相图） Lorenz系统的吸引子（* Lorenz系统的吸引子（x,z相图） ■如果只观测到变量X的值，利用X作相空间重构 ■取延迟时间为9,嵌入维数为3 ■即令(x(l)zy(l),z(l))=(x(19)X10),x(D) (x(2),y(2),z(2))=(x(20)zx(H),x(2)) (x(3) ,y(3)zz(3))=(x(21)/X(12),x(3)) 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 0 -10 60 重构后的相图(x-y-z) 原始系统细胸(x?y?z) 0 5 10 15 20 30 ■30 1一 ！ 1 1 111 20 -15 -10 ?5 0 5 10 重构后的相图(x-y) 原系统的相图(x-y) 重构后的相图(y?z) 原系统的相图(y?z) 50 45 40 3 5 25 3 20 5 15 10 5 5 ■10 XB) 10 $05 重构肩的相图(x?z) 原系统的相图(x?z) 士如何确定延迟时间和嵌入维数? 延迟时间间隔啲选取 延迟时间间隔啲选取 主要方法 ■线性自相关函数法 ■平均互信息法 J线性自相关函数法 定义自相关函数为 Ny _ _ 工（兀仆-兀）见-兀） /1=1 选择使得自相关函数C（〃第一次为零时的”1勺值为延迟时间 平均互信息法对于时间序列％定义平均互信息为 平均互信息法 对于时间序列％定义平均互信息为 N 心)=工 g, j)10g2 n=l 其屮尸（￡）, P（xfl,xn+T）为概率 选择使1（7）为第一个局部极小的切延迟时间间隔。 嵌入维数力的选取 嵌入维数力的选取 主要方法 虚假邻点法 关联积分法 奇异值分解法 J虚假令点法 ?虚假邻点的定义 设当前维数为仏X〃(”)为X”的最近邻点, 距离为I X〃(”)- X 〃 Im,当维数增加至I加+1时, 距离刿X”(”)-X”「：如果卜”(”)-X”『I比 百何-x「大很多，认为％⑴为X“的虚假邻点。 2 2 2 2 上面的距离差由于和时间序列数据的大 小有关，不太容易确定虚假邻点。实际采用 相对度量法 X/s) — x”-I『）/