markov链的状态分类.pptVIP

课外作业: Page 58, Ex 9 Page 59, Ex 11, 14 其中14(1) 的矩阵改为: 根据转移矩阵的不同结构，马氏链可以分为多个不同的类型，这里，我们只简单介绍其中常见而又较为重要的两类：正则链与吸收链． 定义C1. 对于马氏链，若存在一正整数k，使其转移矩阵M的k次幂Mk 0（每一分量均大于0），则称此马尔链为一正则链(regular chain)． 补充：正则链与吸收链 定理C1. 若A为正则链的转移矩阵，则必有： (1) ，其中W为任一分量均大于零的随机矩阵； (2) W的所有行向量均相同． 定理C2. 记定理 C1中W的行向量为π=(π1,…, πm)，则： (1) 对任意随机向 量x，有 ； (2) π是P的不动点向量,即πP=π, P的不动点向量是唯一的． 命题3.1 互达性是等价关系, 即满足: (1) 自反性: i?i ; (2) 对称性: 若i?j, 则j?i ; (3) 传递性: 若i?k 且k?j, 则i?j . 证: (3) 若i?k 且k?j, 则存在整数n和m使得: 由Chapman-Kolmogorov方程得: 即: