计量经济学习题陶长琪.docxVIP

obs Y X 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 代表汽车拥有量 ( 万辆 ) ， X 代表人均可支配收入（元）（ 1）首先输入数据 建立数据文件后，输入 EViews 命令： SCAT X Y, 得到家庭汽车拥有量和城镇居民家庭人均可支配收入构成的散点图 由散点图可以初步判断该回归模型中 1996 年是突变点 (2) 由下图可知，大样本下的残差平方和 RSS= 回归方程 Y= + 把样本分为两个小样本 1985-1995 和 1996-2002 进行回归， 结果如下图所示，得到 RSS1=， RSS2=两个子样本的回归方程 分别为 Y1=+ Y2=+ 给 定 α = ， 计 算 F 统 计 量 的 值 F =F(2,14)=, 拒绝原假设， 认为发生了结构变化，参数是非稳定的。 检验： H0：两个子样本 1985-1995 和 1996-2002 对应模型的回归参 数相等 H1：两个子样本对应模型的回归参数不相等 用邹氏检验法检验 1996 是否是突变点，得到如下结果 由上图结果可知 P=0，所以拒绝原假设，故两个子样本对应 模型的回归参数不相等。所以， 1996 是突变点。 第 8 题 obs Y K L 1 113 2 67 3 84 4 27 5 327 6 120 7 58 8 31 9 16 10 66 11 58 12 28 13 61 14 254 15 83 16 33 17 43 18 61 19 240 20 222 21 80 22 96 23 222 24 163 25 244 26 145 27 138 28 46 29 218 30 19 31 45 8题 Y 代表工业总资产（亿元） K 代表资产合计（亿元） L 代表 职工人数（万人） 建立 Eviews 数据文件后， 输入命令： LS LOG(Y) C LOG(K) LOG(L), 得到下图 LnY= + + Se = t= （）（） （） (1) 在此模型中得到 2 ^ 2 R = R = F= RSS= 检验 H0: α=β =0，显著性水平 a=，自由度为 31-2-1=28 ，临界值 28） = α和β的 t 统计量分别为和 , 都大于临界值，所以都通过了 显著性检验。 （ 2）规模报酬不变的约束条件是α +β =1，将α +β =1 代入， 得到回归模型 α 1- α u ，两边除以 L，模型变换为 Y=AK L e α u Y/L=A(K/L) e 回归得 Se （）（） R2= F= RSS= 得到的约束回归和无约束回归的残差平方和分别为 RSS=， RSSU= 检验 原假设 H0：α +β=1；备择假设 H1：α +β≠ =1,k U=2,n=31, 则F == 显 著 性 水 平 为 时 ， F(k U- F=F(1,28)=, 故接受原假设  kR,n- kU -1)=F(1,28)=, H0：α +β =1，所以中国  由 2000  于 年 的制造业总体呈现规模报酬不变状态。 第 9 题 obs Y X1 X2 X3 1992 109170 117171 1993 115993 118517 1994 122737 119850 1995 131176 121121 1996 138948 122389 1997 137798 123626 1998 132214 124761 1999 133831 125786 2000 138553 126743 2001 143199 127627 2002 151797 128453 2003 174990 129227 2004 203227 129988 2005 224682 130756 2006 246270 131448 Y 代表能源消费总量 X 1 代表 GDP X2 代表人口 X 3 代表工业总产值 建立数据文件后，输入命令： LS Y C X1 X2 X3 ，得到下图 回归方程 Y=+ - + Se= t= (-3,648) R 2 ^ 2 = R=F= 分别输入 Eviews 命令： SCAT X1 Y；SCAT X2 ;SCAT X3 Y 从 Y 与 X1，X2，X3 的散点图可以看出 GDP，人口，工业总产值 与能源消耗总量都有相应的线性关系 上图为 Y 和 X1， X2， X3 的线形图 . 2 ^ 2 综上， R =，R =都非常接近 1，所以 度很高，模型对数据的拟合程度很好 原假设 H0: β j=0 ，备择假设 H1：β j 不显著；拒绝原假设，则 Xj 显著 F 检验