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金融工程 多因子报告之二：因子测试和多因子策略1.0 报告原因：深度报告 2021 年 第2 期 2021 年4 月23 日 （星期五） 金工研究/深度报告 山西证券金融工程因子测试框架下的全面因子检测： 本系列上一篇深度报告详细介绍了因子测试框架，本篇报告重点对因子测试 结果进行分析，并从多个角度确定最终多因子模型的因子库和权重，最后构 建初步的多因子组合策略。 多维度因子测试和筛选： 我们根据因子收益、因子收益t 值、IC值、IC大于零比率、IR值做因子筛 选，保留满足1）因子收益、IC值、IC大于零比率-50%三个指标正负相同2）