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第二篇 随机过程 计划教学周数： 6 计划教学时数： 18 随机过程研究的肇始 1905 1923 Albert Einstein （ 1879-1955 ） Norbert Wiener (1894 - 1964 ) 随机过程部分教学基本要求 ? ? 理解随机过程及其有限维分布的概念，掌握 常见随机过程的基本概率特性及基本数字特 征； 理解平稳过程及其遍历性和功率谱密度的概 念及性质、线性系统对平稳过程的响应，并 能解决有关问题。 第十二章 随机过程及其统计描述 § 12.1 随机过程的概念 一、随机过程概念的引入 现实世界中的许多随机现象是随时间的进展而发展变化的。 如 股票在一个交易日中的价格 ， 飞机在某次航行中的位置， 接收机从 t=0 到 t=l 观察到的噪声电压， …… 这些随时间的进展而发展变化的随机现象就是所谓的 随机过程 ( stochastic processes ) ； 另外，以上述过程为研究对象的数学学科也称为 随机过程 —— 概率论的“ 动力学 ”部分。 问题： 如何描述随机过程？ 分析： 1. 若对随机过程做一次全程观察（例如对某天某支股票 的价格作一次全程跟踪） —— 结果： 一个时间的函数 x 1 ( t ) ； 若再次观察，又会得到函数 x 2 ( t ) , … 全部可能的观察结果就 构成一个 时间函数族 。 2. 随机过程在某个确定时刻 t 0 （例如观察某支股票在开盘 10 分钟时的价格） —— 结果： 一个随机变量 X ( t 0 ) ；因为随机过 程在其相应时段 T （称为 参数集 ）中的每个时刻 t 都对应着这 样一个随机变量 X ( t ) ，所以随机过程就等价于 一族随机变量 { X ( t ), t ∈ T } 。 二、随机过程的定义 定义 1 ： 设 E 是一个随机试验，样本空间为Ω={ ? } ，参数集 T ? ( - ? ,+ ? ) ，如果对任意 t ? T ，有一定义在Ω上的随机变量 X ( ? ,t ) 与之对应 , 则称随机变量族 { X ( ? ,t ), t ? T } 是参数集为 T 的随机 过程，简记为 ? X ( t ), t ? T ? 或 ? X ( t ) ? 。 定义 2 对随机过程 { X ( ? ,t ), t ? T } 进行一次试验（即在 T 上进行一 次全程观测），其结果是 t 的函数，记为 x ( t ), t ? T ，称它为 随机过程的一个 样本函数 。 说明 随机过程 { X ( ? , t ) ， t ? T } 的含义如下： (1) 随机过程 ? X ( ? , t ), t ? T ? 是定义在 Ω × T 上的二元函数，因此 可以从不同角度去理解 —— (i) t ∈ T 取定，则 X ( ? , t ) —— 随机变量； (ii) ω ∈ Ω 取定，则 X ( ? , t ) —— 普通函数 x ( ω , t ); (iii) t , ω 均取定， 则 X ( ω , t ) —— 数 — 全体： ? — 状态空间 或 相空间 ( 实数集 ) 若当 t=t 0 ∈ T 时 X(t 0 )=x ∈ ? ，则称随机过程 { X ( t ) } 在时刻 t 0 处于状态 x . (2) 由定义 1 可见，随机过程是有限维随机变量的推广。 (3) 在理论分析时往往用随机变量族的描述方式，在实际测量 和处理中往往采用样本函数族的描述方式。 三、例 例 1 ：抛掷一枚硬币，样本空间是 Ω ={ H , T } ，其中 P ( H )= P ( T )=1/2 , 现定义： 解：对任意固定的 t , X ( t ) 是随机变量，取值为 cos ? t 和 t 此随机过程的样本函数只有两个，即 X 1 ( t ) ? cos ? t , X 2 ( t ) ? t X ( t ) X 2 ( t ) P ( X ( t ) ? cos ? t ) ? P ( X ( t ) ? t ) ? 1 2 X 1 ( t ) 1 2 3 4 t 例 2 ：考虑 X ( t ) ? ? cos ( ? t ? ? ), t ? ? ?? , ?? ? , 式中 ? 和 ? 是 正常数 , ? 是在 (0, 2 ? ) 上服从均匀分布的随机变量 , 这是一个随机过程。 对每一固定的时刻 t , X ( t ) ? ? cos ( ? t ? ? ) 是随机变量 ? 的函数 , 从而也是随机变量。它的状态空间是 [- ? , ? ]. 在 (0, 2 ? ) 内随机取一数 ? , 相应的就得到一个样本函数 x ( t ) ? ? cos ( ? t