中国财务公司操作风险量化管理研究——基于RCSA记分卡模型的实证分析.pdf

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2021-05-28 发布于黑龙江
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中国财务公司操作风险量化管理研究——基于RCSA记分卡模型的实证分析.pdf

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目录摘要………………………………………………………………………………………．．I ABSTRACT…………………………………………………………………………………………………………．．II 第一章绪论…………………………………………………………………………………1 1．1研究背景……………………………………………………………………………．．1 1．2文献综述……………………………………………………………………………．1 1．2．1国外相关文献综述……………………………………………………………一1 1．2．2国内相关文献综述……………………………………………………………．．3 1．3研究内容、方法及主要创新点……………………………………………………．5 1．3．1内容与方法………………………………………………………………………5 1．3．2主要创新点………………………………………………………………………7 第二章财务公司操作风险管理理论……………………………………………………．9 2．1财务公司的基础介绍………………………………………………………………．9 2．1．1财务公司的定义………………………………………………………………．．9 2．1．2财务公司的业务和特点………………………………………………………一9 2．2操作风险的概念与分类……………………………………………………………10 2．2．1财务公司操作风险的定义和特点……………………………………………10 2．2．3财务公司操作风险的类型……………………………………………………12 2．3、国内财务公司操作风险管理的现状……………………………………………．13 5 2．4本章小结……………………………………………………………………………1 第三章财务公司操作风险量化模型的介绍与比较……………………………………17 3．1自上而下模型：基本指标法、标准法、CAPM模型……………………………17 3．1．1基本指标法……………………………………………………………………．17 3．1．2标准法…………………………………………………………………………18 3．1．3 CAPM模型…………………………………………………………………．．19 3．2自下而上模型：内部衡量法、损失分布法、记分卡法…………………………20 3．2．1内部衡量法(IMA法)………………………………………………………20 3．2．2损失分布法(LDA法)………………………………………………………21 3．2．3记分卡法(SA法)…………………………………………………………一23 3．3模型比较与评论……………………………………………………………………23 3．4本章小结……………………………………………………………………………25 第四章基于RCSA的记分卡模型的建立和实证研究…………………………………27 4．1基于RCSA的记分卡模型的建立…………………………………………………27 4．2财务公司操作风险量化管理的实证研究…………………………………………30 万方数据 4．2．1基于RCSA的记分卡模型的操作风险识别…………………………………3l 4．2．2基于RCSA记分卡模型的操作风险评估……………………………………34 4．2．3操作风险量化管理实证研究的结果分析……………………………………40 4．3全面建立财务公司操作风险量化管理体系………………………………………41 43．1建立内部损失数据库…………………………………………………………42 4．3．2操作风险的控制和缓释………………………………………………………42 4．3．3操作风险的监测指标体系和资本计量方法…………………………………43 4．3．4操作风险报告…………………………………………………………………44 4．4本章小结………………………………………………………………………