第十章金融稳健统计.pptxVIP

货币与金融统计学 ;主要内容;第一节 金融稳健统计概述;金融稳健统计产生的背景;东南亚金融危机波及十几个国家和地区，导致相关国家人民收入下降，科教文卫事业萎靡，部分国家内阁走马换将。 这些金融危机不仅表现为货币危机，最为突出的是银行业普遍发生了挤兑危机，脆弱的银行部门往往是危机的突破口。 金融体系是否稳健，能否防御宏观经济条件恶化和国际资本流动所带来的冲击，成为各国政府和国际金融机构关注的一个重要问题。 ;一个稳健的金融体系应该通过对社会资金的有效配置和向社会提供高效的支付体系来保证国民经济的有效运行。 衡量金融体系是否稳健有微观和宏观两个角度。 金融稳健统计反映的是宏观经济运行对金融体系产生影响的系统风险，而不是个体金融机构的风险。 ;金融稳健统计理论的动态;金融稳健统计理论的动态;金融稳健统计理论的动态;金融稳健统计理论的动态;金融稳健统计理论的动态;美国宏观金融稳定监测指标体系;从金融业的角度分析，该类指标又可以分成货币政策和金融监管两个层次。其中，货币政策的指标主要是指： 充分就业 物价稳定 长期利率稳定 经济增长等； 金融监管的指标主要指衡量一个国家金融体系健康与稳定程度的指标，该类指标强调金融危机的成因以及宏观经济、金融体系、企业以及国外金融业出现了严重问题的连动效应。 ;金融稳健与金融监管统计的关系 ;金融稳健与金融监管统计的关系;金融稳健与金融监管统计的关系;金融稳健与金融监管统计的关系;金融稳健与金融监管统计的关系;金融稳健与金融监管统计的关系;第二节 金融稳健统计指标体系;金融稳健性评价指标体系的发展过程和特点;金融稳健性评价指标体系的发展过程和特点;金融稳健性评价指标体系的发展过程和特点;金融稳健性评价指标体系的内容 ;金融稳健性评价指标体系的内容 ;表 10-1 金融稳健统计指标核心集内容 ;鼓励指标集的核心内容 由于各国的金融体系和经济体制存在较大的区别，因此单靠稳健性核心指标集来监管金融机构的做法还无法全面评估整个金融体系的金融风险。为此，IMF的工作小组又提出了FSI???鼓励指标集，以便对金融机构以及相关经济部门金融状况进行全面的考察，进一步评估金融体系的金融稳健性。;基于FSI的金融稳健性评估分析框架;第三节 存款机构部门金融稳健统计;存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据;存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据;存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据;存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据;表10－4 资产负债表中用于分析的指标;金融监管统计。 一级资本 二级资本 三级资本 根据监管要求产生的扣除项 总的净资本额（一、二、三级资本之和减去扣除项所得） 风险加权资产 大额信贷风险数量 对国内其他存款性公司的股权投资等。 ;与资本相关的金融稳健指标 1.监管资本与风险资产的比率 2.核心资本与风险资产的比率 ;3.杠杆比率 4.资本收益率 ;5.扣除特殊准备金后的不良贷款与资本的比率 6.大额信贷风险与资本的比率 ;7.资产和负债的久期。久期可以反映存款机构的资产和负债对利率的敏感度。久期越长，利率风险越大，所造成的资产损益的数量也越大，从而对资本金产生影响。 8.外汇净开放头寸与资本金的比率 ;9.各地区贷款占总贷款的比重 10.外汇贷款占总贷款的比重 ;11.外汇负债占全部负债的比重 ;与收入和支出相关的金融稳健指标 1.利息收入占总收入的比重 2.交易和外汇收入占总收入的比重 ;3.非利息支出占总收入的比重 4.人力费用支出占非利息支出的比重;第四节 其他部门与市场金融稳健统计 ;非金融性公司部门的金融稳健指标;非金融性公司的金融稳健性指标 全部债务与资本金比率 资本收益率 偿还债务能力 外汇净开放头寸与资本金的比率 已经向银行报告的申请破产的企业数目 ;非银行金融机构金融稳健指标的主要基础数据为非银行金融机构资产负债表中的金融资产 货币 存款 贷款 债券 股票和其他股权 保险技术准备金 金融衍生产品 其他金融资产;非银行金融机构的金融稳健指标有 非银行金融机构资产与金融体系总资产的比率 非银行金融机构资产与GDP的比率 ;住户部门的金融稳健指标;金融市场的金融稳健指标;房地产市场的金融稳健指标;拉斯贝尔斯房地产价格指数计量的是对基期一揽子房地产计算加权平均价格指数。它是基期一揽子房地产在报告期购买的总成本与在基期购买的总成本的比较，计算公式为： ;第五节 中国的金融稳健性评估 ;中国金融稳健性评估概述;金融稳定自评估所包含的内容相当广泛，主要包括宏观经济环境对金融稳定的影响，金融部门的会计和审计制度，银行业、证券业、保险业的稳健性和脆弱性，支付结算体系的运行和风险管理，金融市场的稳定状况，金融系统