第五章时间序列数据的平稳性检验.pptxVIP

第五章时间序列数据的平稳性检验;本章要点;第一节 随机过程和平稳性原理;随机过程中有一特殊情况叫白噪音，其定义如下：如果随机过程服从的分布不随时间改变，且 ;二、平稳性原理 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期的协方差值仅依赖于该两时期间的距离或滞后，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，就称它为平稳的。;平稳随机过程的性质： 均值 （对所有t） 方差 （对所有t） 协方?? （对所有t） 其中 即滞后k的协方差[或自(身)协方差]， 是 和 ，也就是相隔k期的两值之间的协方差。 ;三、伪回归现象 将一个随机游走变量（即非平稳数据）对另一个随机游走变量进行回归可能导致荒谬的结果，传统的显著性检验将告知我们变量之间的关系是不存在的。 有时候时间序列的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下变动的趋势，并没有真正的联系。这种情况就称为“伪回归”（Spurious Regression）。;第二节 平稳性检验的具体方法; DF检验的基本思想： 从考虑如下模型开始：;由式(5.1)