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银行全面风险管理系统建设方案探索 全面风险管理的定义是什么？ COSO（全美反欺诈报告委员会）提出一个概念：全面风险管理是一个动态的过程。这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，将风险控制在企业的风险偏好之内，合理的确保企业取得既定的目标。 发展历程： 20世纪 70年代注重信用风险管理； 20世纪80年代侧重于市场风险管理； 从 90年代中后期开始侧重于信用风险、 市场风险、操作风险、流动性风险的管理； 如今，全面风险管理要求对整个机构内各个层次的业务单位 , 各个种类风险进行通盘管理。 为谁做全面风险管理系统？ XX省联社。 省联社和法人（地区）农商行的关系，以及农商行内部组织架构（业务单位）是怎样的？ 省联社主要是管农村信用社、农村商业银行的机构，省联社承担对全省农村信用社的管理、指导、协调和服务职能。 省联社和法人农商行的关系如下图： 省联社做全面风险管理系统跟其他法人农商行做，有什么区别？ 体现管理者职能：要能够全面监督、管理省内各地区（市/县/区/镇/乡/村）的全面风险管理工作。 制度化：要建立统一的规章制度，约束各法人银行严格执行。 全面风险管理监管的基本因素是什么？ 本系统监管的最基本因素是指标，指标可分为定量指标和定性指标。定量指标包括信用风险、流行性风险、市场风险、集中度风险。定性指标包括信息科技风险、声誉风险和操作风险。 全面风险管理的决策流程？ 风险识别——》风险分析和评价——》风险控制（处理）——》风险决策 为什么要做全面风险管理系统？ 生存需要：商业银行的核心能力就是风险管理能力。能否妥善管理风险，决定商业银行的生死存亡。全面风险管理系统是管理风险最有效的工具和手段。 监管要求：根据《新巴塞尔资本协议》的要求，实行内部评级法的银行必须在全行范围内实行全面的风险管理（BIS，2003）。 系统建设目标 目标一：把商业银行面临的所有风险都纳入到一个有机的具有内在一致性的管理框架中去。 目标二：对银行资产和负债总体的全面、动态和前瞻性的综合平衡管理，并产生独立的损益评估、资金缺口分析和风险暴露报告等，为银行风险的衡量、报告和控制提供精确、可靠和及时的信息。 想解决什么问题？（痛点） 痛点一：风险管理工作处理流程不规范，基层报告数据反馈不及时，决策层无法及时对风险进行评估和控制。 痛点二：风险不可控，管理工作滞后。 痛点三：实践不足，拓展和持续更新的能力弱。风险量化技术落后。 痛点四：缺乏全面性，风险管理工作集中在决策层和部分管理部门。 思路： 规范全面风险管理流程：明确目标、制定政策、风险检测、风险识别、风险度量、风险处置、信息传递、持续改进。 指标模块化管理：信用风险管理模块、利率风险管理模块、操作风险管理模块、流动性风险管理模块、其他风险管理模块。 与业务系统对接：信贷系统、财务系统、绩效考核系统。 做哪些功能模块？ 模块一：信用风险管理模块 定义：信用风险管理以客户为中心,以业务处理流程为主线,进行信贷综合分析,达到监测风险,防范风险、控制风险,提高信贷资产质量的目的。系统应适应集中处理模式,以实现客户资料积累、信贷业务处理、决策支持管理流程、贷款风险预警、贷款分类评级、数据统计分析、信贷监督检查等功能。 本模块主要分为风险评级、风险预警、额度授信、组合分析和压力测试： 风险评级只要从客户评级和贷款评级两个方面入手，以达到识别和度量风险的目的。 风险预警是指对影响信贷资产安全的信号进行及时报警，包括行业、地区预警和客户预警，为信用风险战略决策提供参考依据； 额度授信是依据信用风险战略和内部评级结果核定对客户授信额度（与信贷业务系统对接）。 组合分析和压力测试是根据银行的风险偏好和战略目标对银行信贷组合暴露和资本要求的实时评估，主要是收集、存储借款人的违约历史记录、评级决策、评级历史记录、评级转换信息。 模块二：利率风险管理模块 定义：利率风险管理模块为利率风险管理各部门提供利率风险分析结果，利率风险相关业务和管理部门为该系统采集、整理利率风险有关数据。系统通过建立信息系统收集积累目前尚缺的银行自身和市场相关数据，将信息管理系统与组织决策和技术体系相融合，针对利率风险不同的表现形式进行实时的识别、度量、预测和防范，确保利率风险符合银行的风险偏好，以实行银行实现积极主动的利率风险管理战略的需要。 利率风险管理模块主要包括利率风险评估子系统和利率风险业务流程管理子系统。利率风险评估子系统是指利用模型，准确的识别和计量利率风险、实现对风险量化结果的评价。利率风险业务流程管理子系统，可参考利率风险分析度量系统的分析结果对银行日常经营和决策进行指导。 模块三：操作风险管理模块 定义：操作风险是指由于内部程序、人员、系统不充足