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山东省期货基础知识：期货投机考试试题 一、单项选择题（共 23 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、美国金融学家在前人研究的基础上，正式提出了“有效市场假说”理论 A：法玛 B：费来彻 C：沙芬连 D：史迪文 2、10年期国债期货合约的报价为97-125，则该期货合约的价值为（）美元。 A．97 125 B．97 039.01 C．97 390.63 D．102 659.36 3、会员制期货交易所的理事会可以行使的职权有__。 A．决定对严重违规会员的处罚 B．决定总经理提出的财务预算方案、决算报告 C．决定期货交易所合并、分立、解散和清算的方案 D．决定增加或者减少期货交易所注册资本 4、认为金融市场中的价格包含了一切信息，因而在任何时间的证券或期货价格均可以看作为价值的最优估计 A：有效市场假说 B：行为金融学理论 C：随机走势理论 D：套利定价理论 5、（ ）的推出为投资者回避商品市场的投资风险提供了有利工具。 A：股票指数期货合约 B：商品期货指数合约 C：信用指数期货合约 D：消费者指数期货合约 6、某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1份9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元/蒲式耳；同时以相同的执行价格买入1份12月份小麦看涨期权，权利金为0.50美元/蒲式耳。到8月份时，该投机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元/蒲式耳，卖出权利金为0.80美元/蒲式耳的12月份小麦看涨期权。已知每手小麦合约为5 000蒲式耳，则该投资者盈亏情况是__美元。 A．亏损250 B．盈利1 500 C．亏损1 250 D．盈利1 250 7、下列关于期货从业人员管理的表述，错误的有__。 A．期货从业人员自律管理的办法，由中国证监会制定，中国期货业协会具体执行 B．中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库 C．期货公司负责及时更新本公司期货从业人员从业资格注册等信息 D．期货从业人员可以自愿参加后续职业培训 8、非结算会员的客户申请或者注销其交易编码的，由非结算会员按照（）的规定办理。 A．银监会 B．证监会 C．期货交易所 D．期货业协会 9、美国期货市场之法规有 a.其它相关行政命令、法院判例 b. 期货交易实务法案 c. 商品交易法 d. 商品期货交易委员会管理规则，依其法律位阶由高至低应为: A：a b c d B：b a c d C：d b c a D：c d b a 。 10、按照中国期货业协会《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》，期货公司在客户纠纷处理过程中符合要求的做法有__。 A．告知客户投诉的途径、方法和程序 B．为客户提供合理的投诉渠道 C．暂停为投资客户提供服务 D．告知客户投诉程序，禁止客户越级投诉11、集合竞价采用原则。 A：最优价格 B：时间优先 C：最大成交量 D：最小成交量 12、指定期货交割仓库并监管其业务，是的职责。 A：中国证监会 B：中国期货保证金监控中心 C：中国期货业协会 D：期货交易所 13、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的犯罪对象有__。 A．会计凭证 B．会计账簿 C．财务会计报告 D．国家对公司、企业的财会管理制度 14、下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会批准的是． A：单个股东的持股比例增加到1％ B：有关联关系的股东合计持股比例增加到5％ C：单个股东的持股比例增加到3％ D：有关联关系的股东合计持股比例增加到2％ 15、假定基础货币增加5%，货币乘数下降5%，那么货币供给量会____ A：增加5% B：下降5% C：同增同减 D：略有下降下降 16、波浪理论认为，下降周期都是以下降的和上升的这种模式组成。 A：5个过程，3个过程 B：3个过程，5个过程 C：3个过程，2个过程 D：2个过程，1个过程 17、因客户资信状况恶化而出现违规行为属于__。 A．期货公司风险 B．期货交易所风险 C．客户风险 D．政府风险 18、期货公司申请金融期货经纪业务资格，申请日前（）的风险监管指标须持续符合规定的标准。 A．1个月 B．12个月 C．6个月 D．2个月 19、只取得金融期货经纪业务资格的期货公司，可以向期货交易所申请（）资格。 A．非结算会员 B．全面结算会员 C．特别结算会员 D．一般结算会员 20、在正向市场中，不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括__。 A．近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较大幅度上涨 B．近期月份合约价格不变，远期月份合约价格上涨 C．近期月份合约价格下