风险管理和金融机构第一节.pptxVIP

一、商业银行资本管理的内容 二、监管资本、经济资本、风险资本 三、绩效评价 四、资本配置 五、风险定价; 商业银行的资本管理是指通过各种资本工具和资本管理措施，使以资本为基础的财务绩效达到最优，并且保证银行总体资本水平符合一系列要求的管理。其内容有： 一是外部管理：监管者对资本充足率的规定、监督、调节。 二是内部管理：银行自身出于安全与盈利的要求对资本的管理：;二、监管资本、经济资本、风险资本;;3.风险资本(Capital at Risk;CaR):经济资本量的确定 与破产概率相关的总经济资本的数量描述，即在给定的容忍水平下，金融机构为抵御风险所需要的资本量。;所需等级;CaR是从银行的整体全局出发，考察银行是否有充足的资本能抵御风险，以防止破产，是资本与风险相适应的概念。VaR则适用于各种层次的风险的度量、控制和管理，既可度量客户及产品的风险水平与风险调整后的盈利水平，也适用于设置基于VaR的限制条件，它与资本无关。 CaR与银行的破产概率有关，直接决定了银行的存亡，因而其置信水平要求更高；而VaR可以选择相对较低的置信水平，以获取更高的风险收益。;三、绩效评价;4.RAROC的作用：RAROC管理系统;5.激励机制： 奖金按净收入的20％分配：; 根据金融机构的风险偏好、股东目标与监管要求，确定金融机构的总体风险水平和相应的抵御风险损失的资本限额，并将风险资本在机构各层次进行合理分配和动态调整的一系列活动。;例：假定某金融机构有A、B、C三个业务部门，资本配置如下;五、风险定价;例题：已知某贷款组合的数据如下表;谢谢大家;（2）总体风险资本（ K）的确定： 当金融机构的回报率 小于资本（K）资产（W）比 率（K/W）时机构就会陷入破产。在正态分布假设下有：;例题：某金融机构确定的资本实力值为3，其资产组合的价值为100，在99％的置信水平下的VaR为10，求其风险资本。;预期损失＝预期违约概率×该概率下的损失;夏普比;注：RAROC中的VaR与市场风险测量的VaR的区别在于测算的时间不同，即RAROC中的VaR是年VaR。实践中，一般是先算出月VaR，再按规则将之放大到年VaR。 ??之，在从利润最大化转向股东价值最大化的今天，传统的绩效评价指标如ROE与ROA已不能适应当今世界风险管理与金融机构绩效评价的标准。自从70年代由信孚银行引入RAROC概念后，RAROC很快成为绩效评价的新标准，而VaR则是计算RAROC 的基础。; 对于无法回避和转移的金融风险，金融机构只能保留和吸收。为此，金融机构及其业务部门必须准备一部分特殊资本（风险资本）用于抵御风险损失，以保证机构的正常运行。风险资本的确定是资本配置的重要步骤，体现着最高管理层决策意图，而VaR的估计是风险资本配置的基础。 1.资本配置的资本分类：资本是金融机构的稀缺资源。 （1）风险资本：资本金中用于抵御风险损失的部分。 （2）投资资本：资本金中用于投资的部分。;1.风险资本限额的形式： 头寸限额、灵敏度限额、VaR限额 2.风险资本的分配：; 资本结构管理;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。11月-2011月-20Tuesday, November 3, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。00:53:2600:53:2600:5311/3/2020 12:53:26 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。11月-2000:53:2600:53Nov-2003-Nov-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。00:53:2600:53:2600:53Tuesday, November 3, 2020 13、志不立，天下无可成之事。11月-2011月-2000:53:2600:53:26November 3, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。03 十一月 202012:53:26 上午