第12章商业银行经济资本管理(一).pptxVIP

商业银行管理学;第十二章  商业银行经济资本管理（一）;本章目录;学习指引;第一节 经济资本管理概述; 潜在损失是未来可能的损失，可以分为三类：预期损失、非预期损失和极端损失。; 预期损失（Expected Loss，EL）是商业银行预期在特定时期内资产可能遭受的平均损失。 非预期损失（Unexpected Loss, UL）是一定条件下的最大损失值超过平均损失值的部分。这里的一定条件下，对应的是置信水平。如在99%可能性的条件下，最大损失值不会超过X，也就是在99%置信度下最大损失值是X。; 极端损失是一??置信水平下的最大损失值所没有包括的损失。这部分的损失无法封口，在损失分布图上表现为向右边不断延伸的部分，在风险管理上是无法完全解决的一个缺口。 预期损失是平均损失值，与置信水平的设定无关，而非预期损失和极端损失是通过置信度来划分的。 ; 容忍度是测量最大风险时没有覆盖到的情况的百分比，等于1减去置信度。 置信度越大，容忍度越小。相应地,非预期损失越大，极端损失越小。 容忍度和置信度的设定与商业银行风险偏好、风险管理要求密切相关。;VaR的图形表达;VaR的图形表达（续）;二、对付风险的基本手段;对付风险的基本手段（续）;对付风险的基本手段（续）;对付风险的基本手段（续）;对付风险的基本手段（续）;对付风险的基本手段小结;资本怎样对应风险;三、 经济资本的内涵;经济资本的内涵（续）;经济资本的内涵（续）;经济资本的内涵（续）;经济资本的内涵（续）;经济资本的内涵（续）;经济资本的内涵（续）;经济资本的内涵（续）;四、经济资本管理的基本内容;经济资本管理的基本内容（续）;经济资本管理的基本内容（续）;第二节 RAROC方法与经济资本配置;商业银行经济资本配置的方法： 第一种是基于风险的经济资本配置方法。度量风险的组合模型均可以用于经济资本的配置。 第二种是基于风险和成本相统一的经济资本配置方式。通过风险残余概念将风险和经济资本成本同时考虑。 第三种是基于风险和收益相统一的经济资本配置方式。根据RAROC配置经济资本。 基于RAROC配置经济资本的方式是目前比较成熟且商业银行广泛使用的方式。 ;一、RAROC的涵义;RAROC的涵义（续）;例：某批发企业,信用等级为AA，申请一笔600万元的流动资金贷款,期限一年，由仓单质押。银行评估仓单下货物总价为1000万元。假设该笔贷款的资金成本为3%，营业成本为1%，贷款年利率为6%。AA信用等级的违约概率为0.7%，该笔贷款的违约损失率为38.67%，该笔贷款的非预期损失为80万元。 试计算该笔贷款的RAROC。 ;根据RAROC的计算公式计算如下： 收入=600万元×6%=36万元 资金成本=600万元×3%=18万元 经营成本=600万元×1%=6万元 风险成本=预期损失=违约率×违约损失率×贷款金额 =0.7%×38.67%×600万元=1.62万元 经济资本=非预期损失=80万元 RAROC=(36-18-6-1.62)/80=12.98%;RAROC计算框架的分解图 ;RAROC的涵义（续）;二、RAROC在经济资本配置中的作用; RAROC在经济资本配置中的作用（续）; RAROC在经济资本配置中的作用（续）; RAROC是经济资本配置的依据（续）;RAROC是经济资本配置的依据（续）;三、 基于RAROC的经济资本配置方法;基于RAROC的经济资本配置方法（续）;基于RAROC的经济资本配置方法（续）;基于RAROC的经济资本配置方法（续）;基于RAROC的经济资本配置方法（续）;基于RAROC的经济资本配置方法（续）;基于RAROC的经济资本配置方法（续）;基于RAROC的经济资本配置方法（续）;基于RAROC的经济资本配置方法（续）;基于RAROC的经济资本配置方法（续）;基于RAROC的经济资本配置方法（续）;第三节 基于RAROC的商业银行贷款定价; 成本因素。贷款定价必须充分反映各类成本，包括资金成本、经营成本和风险成本。 资源占用情况。商业银行发放一笔贷款，不仅仅是使用一笔资金，更重要的是占用一定数量的资本，贷款定价应该考虑这一因素。 市场因素。在实践中，确定贷款价格还需要考虑商业银行外部情况，如市场资金紧缺程度、客户的贷款需求情况、同业贷款价格水平等。;二、RAROC在贷款定价中的应用;RAROC在贷款定价中的应用（续）;RAROC在贷款定价中的应用（续）;RAROC在贷款定价中的应用（续）;三、基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理;（二）基于RAROC的贷款定价公式 一笔贷款的贷款利率为r(%)，风险暴露为E，违约概率为PD，违约损失率为LGD，总成本率为c(%)，则该