商业银行经营学试题样卷.docVIP

PAGE / NUMPAGES 《商业银行经营学》试题样卷一 课程代码 课程序号 姓名 学号 班级 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 得分 名词解释 信用创造 商业银行次级债 超额存款准备金 贷款五级分类 杠杆租赁 福费廷 银团贷款 我国目前的货币政策偏向紧缩，存款准备金率上调了多次。存款准备金率的上调对于商业银行会产生怎样的影响？如果某商业银行超额准备金不足，那么面对存款准备金率上调的政策，这家银行可以采取哪些措施？ 银行可以通过哪些渠道获得短期借款？短期借款对于商业银行的经营有怎样的意义？试简述之。 什么是信托业务？商业银行开展信托业务具备哪些优势？试举出目前我国商业银行开展的一些信托业务的实例。 什么是持续期？试简述持续期缺口模型及其在商业银行资产负债管理中的运用。 新《巴塞尔协议》对商业银行的资本充足性提出了怎样的要求？试分析我国政府对四大国有股份制商业银行进行注资以及我国许多商业银行热衷于发行次级债对于提高国内商业银行资本充足率的意义。 某银行将发放一笔1年期4000万元的贷款。这笔贷款的资金来源由下列部分构成：其中的3000万元来自于该银行出售的年利率为7%的贷款，另外1000万元来自于以6.5%的年利率发行的金融债。银行风险控制员认为针对该客户的信用状况应该加上1.5%的风险溢价，此外银行本身需要1%的利润。这笔贷款决定采用成本加点的方式进行定价，如果不考虑其他成本，这笔贷款的合理价格应该是多少？ 八、早上上班以后，作为某银行外汇交易员的你发现英镑对美元的现价是1英镑=1.6750美元，而市场上6个月期汇的价格是1英镑=1.6600美元。而据你了解，6个月期的美元与英镑利率分别是5%和7%。你的职业敏感性告诉你或许这里面存在一些赚钱的机会。那么，请你仔细思考一下，这里面是否真的存在套利的机会？如果有的话，你应该如何操作来为银行赚取这笔利润？ 《商业银行经营学》试题样卷二 课程代码 课程序号 姓名 学号 班级 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 得分 名词解释 银行资本充足性 转贴现 担保贷款 杠铃结构方法 融资性信托 贷款承诺 保理业务 商业银行并购是上世纪90年代开始国际金融市场的一股浪潮。那么，银行的并购能够为银行带来哪些好处？银行并购时常用的估价方法有哪些？试简述之。 银行的贷款根据其质量或风险程度能够分成哪几类贷款？各种类型的贷款有什么区别？ 什么是福费廷业务？试比较福费廷业务与出口押汇业务的异同。 试简述融资缺口模型。当市场处在利率上升通道时，应怎样运用融资缺口模型进行资产负债管理？当市场处在利率下降通道时又该如何？ 个人理财业务是目前银行业的热点之一，许多外资和中资银行都开设了这项业务并在积极地争夺客源。试简述开展这一业务对商业银行的意义和要求。你的家庭是否也参与了某项个人理财业务，能否为国内银行开展这一业务提出一些建议？ 2003年末某银行资产之一：所持政府债券的有关情况如下表所示： 债券 面值（万元） 息票利率 到期日 期限 待偿期(年) 付息方式 付息频率 03国债02 265000 2.80% 2013-4-9 10年 9.275 固定付息 按年 03国债01 201000 2.66% 2010-2-19 7年 6.136 固定付息 按年 03国债04 175000 2.45% 2008-4-24 5年 4.317 固定付息 按年 03国债09 90000 4.18% 2018-10-24 15年 14.817 固定付息 半年 而当日债市的交易行情如下表所示： 债券种类 当日市场价 债券种类 当日市场价 03国债02 100.053 02国债15 99.258 03国债01 97.288 98专项 当日无交易 01国债04 当日无交易 03国债09 101.767 03国债04 101.678 01国债02 当日无交易 02国债05 98.541 01国债06 102.565 96国债6 当日无交易 - - 试根据上面两张表格所给出的信息计算该银行所持政府债券这部分资产的持续期。 八、某银行进行贷款质量检查，发现3年前某个季度共发放3.5亿元贷款，其中2000万元为损失类贷款，4500万元为可疑类贷款。根据规定，计提专项呆账准备金比例为损失类100%、可疑类50%；计提普通呆账准备金比例为1%。检查发现该笔贷款实际计提呆账准备金3000万元。那么根据规定总共应该计提多少呆账准备金？如果实际计提不足，应该补足的余额是多少？