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金融计量学期末复习试题 —— （综合） 一、 选择题。 1、在 DW 检验中，当 d统计量为 0时，表明（ ） 。 A 、存在完全的正自相关 B 、存在完全的负自相关 C、不存在自相关 D 、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）。 A 、 Goldfeld-Quandt 方法 B、ARCH 检验法 C、 White 检验法 D 、 DW 检验法 3、 X t 的 2 阶差分为 （ ）。 2 2 A 、 X =X X B 、 X = X X t t t k t t t k 2 2 C、 X t = X t X t 1 D 、 X t = X t -1 X t 2 4、ARMA(p,q) 模型的特点是（ ）。 A 、自相关系数截尾，相关系数拖尾 B 、自相关系数拖尾，相关系数截尾 C、自相关系数截尾，相关系数截尾 D 、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）。 A 、 Cov( i , j ) 0, i j B、 Cov( i , j ) 0, i j C 、 Cov (X i , X j ) 0, i j D 、 Cov (X i , j ) 0, i j 6 、在线性回归模型中 ,若解释变量 X 1i 和 X 2i 的观测值有如 X 1i 2X 2 i 0 的关系 ,则表明模 型中存在 ( ) 。 A 、 异方差 B 、 多重共线性 C、 序列自相关 D 、 设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数 ρ接近于 0 ，那么 DW 统计量的值近似等于 （ ） A 、0 B 、 1 C 、2 D 、4 8、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性； B 、OLS 估计量是无偏的，但非有效； C、OLS 估计量有偏且非有效； D 、无法求出 OLS 估计量。 9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数 R2 （ ） A 、越大； B 、越小； C 、不会变化； D 、无法确定 二、填空题。