第七章外汇交易的种类.pptxVIP

第七章　外汇交易的种类;Slide 2;即期外汇市场分类;即期外汇交易的交割日;Slide 5;Slide 6;Slide 7;双向报价;Slide 9;Slide 10;二、套算汇率求套算汇率的方法;1USD7.7260HKD银行;1USD1.4960CHF银行;即期外汇交易的作用;【导入案例】;Slide 16;远期交易的交割日;远期外汇交易的类型;Slide 19;Slide 20;Slide 21;Slide 22;Slide 23;Slide 24;三、外汇套汇交易;Slide 26;1、两角套汇（直接套汇 ）;Slide 28;Slide 29;2、三角套汇（间接套汇）;Slide 31;Slide 32;Slide 33;Slide 34;Slide 35;Slide 36;Slide 37;套利交易(Interest A;? A、非抵补套利;Slide 40;B、抵补套利（Covered ;Slide 42;Slide 43;期货交易（Future Tr;Slide 45;Slide 46;外汇期货市场的主要特点;外汇期货的特点;（一）外汇期货的产生和发展;（二）外汇期货市场的基本程序;Slide 51;交易所;清算所;期货佣金商;清算机制;保证金制度;例：英镑期货的保证金账户流量;每日清算制;盈亏清算公式;外汇期货的交易规则（一）;外汇期货的交易规则（二）;标准合同;【例】外汇期货——英镑标准合约;Slide 64;Slide 65;Slide 66;3、外汇期货合约与外汇远期合约;Slide 68;Slide 69;期货交易的虚拟案例;虚拟案例的收益;（四）期货交易的目的;套 期 保 值;Slide 74;Slide 75;Slide 76;利用外汇期货投机;Slide 78;Slide 79;Slide 80;Slide 81;Slide 82;Slide 83;Slide 84;五、外汇期权交易;(二)外汇期权交易的特点;Slide 87;（三）外汇期权合约的主要要素;期权与期货的异同 相同;Slide 90;Slide 91;1、按履约方式划分：;Slide 93;Slide 94;（2）按双方权利的内容分;Slide 96;Slide 97;看涨期权买卖双方的损益;Slide 99;Slide 100;Slide 101;关于看涨期权的三点结论;Slide 103;看跌期权;Slide 105;Slide 106;看跌期权买卖双方损益情况：;Slide 108;Slide 109;Slide 110;四种基本交易策略;四种基本交易策略;结论;（3）价内期权、价平期权、价外;（五）外汇期权的作用;Slide 116;2、外汇期权可以用于投机;Slide 118;Slide 119;六、外汇掉期交易;Slide 121;掉期交易与即期、远期交易的区别;二.掉期交易的类型;Slide 124;II、按掉期的期限划分;Slide 126;Slide 127;练习：;解：做掉期交易的情况;不做掉期交易的情况;（3）远期对远期的掉期交易;三. 掉期业务的报价;2、掉期的计算;Slide 134;成本与收益;例题;例题;※ 规律;图解;Slide 140;图解;例题;远期对远期举例;Slide 144;四、掉期交易的作用;Slide 146;Slide 147;Slide 148;Slide 149;Slide 150;Slide 151;Slide 152;Slide 153;①. 固定-浮动利率互换;Slide 155;②. 浮动-浮动利率互换;货币互换;2. 互换交易的功能;Slide 159;【例1】利率互换的例子;Slide 161;什么是ＬＩＢＯＲ？;Slide 163;无互换交易商参与的互换交易结构;A和B各自的净利息成本分析;【2】有互换交易商参与互换;经济核算表;小 结;【例2】货币互换的例子;Slide 170;货币互换的例子;2.2 利用互换交易进行资产负;2.2 利用互换交易进行资;Slide 174;3.互换市场的内在局限性;Slide 176