金融风险分析课件.pptVIP

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第三章 金融风险分析 第一节 金融风险;*;1,价格风险 由于资产的市场价格(包括金融资产价格和商品价格)变化或波动而引起的未来损失的不确定性。;汇率风险 ? 交易暴露 (Transaction Exposure) ? 换算暴露 (Translation Exposure) ? 经济暴露 (Economic Exposure);金融衍生产品价格风险 在金融衍生产品的交易中,因市场价格的不确定变动而导致行为人遭受损失的可能性。 ① 金融期权(Financial Options) ② 金融期货(Financial Futures) ③ 金融互换(Financial Swaps) ④ 远期协议(Forward Agreement);? 保证金制度、逐日盯市、杠杆作用 ;商品价格风险 由于商品价格的不确定变动而给交易者带来损失的不确定性 ;2,信用风险 由于信用活动中,受信人经营不善或有意欺诈而遭受损失的不确定性。 主要的信用形式: 商业信用:赊销商品或预付货款 银行信用:货币资金的借贷 国家信用 消费信用 最基本的特征:到期履约,还本付息;信用风险与市场风险的显著区别: 任何情况下都不可能产生意外收益 造成信用风险的因素: 主观因素:债务人的品质、能力 客观因素:债务人的资本金所处的环境等;*;*;*;操作风险: 由于交易系统不完善、管理失误、控制缺失、诈骗或其它一些因素导致的潜在损失。 管理:政策传达(不及时、出现偏差) → 执行(业务技能不高、操作失误、诈骗等) 技术:交易系统错误操作或崩溃、风险定价过程中的模型风险(错误模型、模型参数选择不当,导致对风险或交易价值的错误估计) ;5 法律风险 交易对手不具备法律或监管部门授予的交易权力;违反国家有关法规如市场操纵、内幕交易,而导致损失的不确定性。 法律和监管方面的变化可能对市场主体产生重大影响。;6 国家风险 由外国政府行为而导致经济主体发生损失的不确定性;*;7 关联风险 相关产业或相关市场发生问题而使行为人遭受损失的不确定性;;;;;;*;;;;;;*;*;;;;;;;*;*;*;*;*;9、春去春又回,新桃换旧符。在那桃花盛开的地方,在这???人芬芳的季节,愿你生活像春天一样阳光,心情像桃花一样美丽,日子像桃子一样甜蜜。*** 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。**** 11、夫学须志也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。***** 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。**** 13、志不立,天下无可成之事。***** 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。**** 15、会当凌绝顶,一览众山小。***** 16、如果一个人不知道他要驶向哪头,那么任何风都不是顺风。*** 17、一个人如果不到最高峰,他就没有片刻的安宁,他也就不会感到生命的恬静和光荣。****

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