中债-企业债AA指数编制方案.docxVIP

中债■企业债AA指数编制方案 、指数名称 指数名称：中债?企业债AA指数 中文简称：企债AA 英文名称：ChinaBond Corporate Bond （AA） Index 二、样本选取方法 ＞债券种类：中央企业债、地方企业债 ＞流通场所：银行间债券市场、上交所和深交所 ＞主体信用级别：AA A托管量：无限制 ＞是否可以调券：否 ＞剩余期限：一天以上（包含一天） ＞债券币种：人民币 三、指数计算 1、 指数计算基期:2006-12-31 ,基点值：100 2、 指数计算频率:每个银行间工作日计算 3、 计算公式 ＞财富指标值计算公式（算法2） 文 p=+pin,‘t+ini\ UH r-l EcasHjn 匕+CASH /尸为711该债券指数财富指标值 ￡；为债券i在T日的全价价格 P/A、为债券i在T日百元而值下的本金偿还额 /N7；「为债券i在T日百元面值下的利息支付额 CASH,..为该自然月截至T日，投资者以活期存款方式持有的累il债券i的本金偿还额和利恩支付额 M匕［为债券，在T日的全价市值 为T日活期存款日利率 利息及再投资处理方式:当月收到的利息及提前偿还的本金收入 作为现金投资于活期存款，月末最后一个工作日将当月累积的现金全 部再投资于债券组合中. ＞全价指标值计算公式 ??1 riT-l *为T日该债券指数全价指标值 叱「为债券i的全价市值权重 4；为债券i在TE1的全价价格 ＞净价指标值计算公式 罗为T日该债券指数净价指标值 囲n为债券i的净价市值权重 为债券i在T日的净价价格 四、指数调整 符合条件的债券自中债估值发布第二个工作日起进入指数，不符 合条件的债券当日即退出指数。