平稳时间序列模型预测培训课件 .pptxVIP

平稳时间序列模型预测;§7.1 最小均方误差预测;条件无偏均方误差最小预测;根据上述结论，我们得到， 当 时， 使得 达到最小。 对于ARMA模型，下列等式成立： ;ARMA模型的预测方差和预测区间 ; 由此，我们可以看到在预测方差最小的原则下， 是 当前样本 和历史样本 已知条件下得到的条件最小方差预测值。其预测方差只与预测步长 有关，而与预测起始点t无关。当预测步长 的值越大时，预测值的方差也越大，因此为了预测精度，ARMA模型的预测步长 不宜过大，也就是说使用ARMA模型进行时间序列分析只适合做短期预测。 ;进一步地，在正态分布假定下，有 由此可以得到 预测值的95%的置信区间为 或者 ;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。6月-216月-21Saturday, June 19, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。15:39:4115:39:4115:396/19/2021 3:39:41 PM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。6月-