风险管理第二章 .pptxVIP

第二章 风险度量主要内容风险的度量：基于定义的理解基于概率论的风险度量基于效用论的风险度量金融风险的测度 2.1 风险的度量：基于定义的理解风险是损失发生的可能性1、主体2、损失3、可能性风险=损失×可能性风险=F（概率，损失）如何对风险进行度量？度量风险的指标风险概率（损失频率）是表示风险发生的可能性大小。具体可以指一定时期内，一定数目的风险单位可能 （或实际） 发生损失的数量次数，通常以分数或百分率来表示。用于度量事件是否经常发生。风险后果（损失程度）是指风险事件发生对目标产生的影响。 通常用一次风险事故发生造成的损失规模大小或金额多少来表示。通常情况下，发生损失的频率和损失程度成反比关系。使用风险概率和风险后果来分析风险，可以帮助我们甄别出那些需要强有力地控制与管理的风险为什么用两个变量（风险概率和风险后果）而不是一个变量（风险值）来度量风险？工业伤害事故频率与损失程度之间关系的HEINRICH三角图最大伤害事故1次小伤害事故29次300次无伤害事故 2.2 用概率论来度量风险-------- 用“钱”的数量直接来度量一、风险型经济结果的度量1.均值( Mean )均值是最常用的平均数：观察值的总和除以观察值的个数只要观察数据中的任何一个值改变，均值也会相应改变。而众数、中位数一般没有这个特点。2.众数( Mode )出现次数最多的那个数的取值众数的计算简单，更适