随机过程课后习地的题目.pdf

实用标准文案 习题一 k 1．设随机变量 X 服从几何分布， 即： P(X k) pq ,k 0,1,2,... 。求 X 的特征 函数、 EX 及 DX 。其中 0 p 1,q 1 p 是已知参数。 2 ． （1）求参数为（ p,b ）的 分布的特征函数，其概率密度函数为 p b p 1 bx x e , x 0 p(x) ( p) b 0, p 0 0, x 0 （2 ）求其期望和方差； （3 ）证明对具有相同的参数 b 的 分布，关于参数 p 具有可加性。 3 ．设 X 是一随机变量， F （x ）是其分布函数，且是严格单调的，求以下随机变 量的特征函数。 （1）Y aF (X ) b,( a 0, b是常数 ) ； ， E Z k （k 为自然数）。 （2 ） Z=ln F( X ) 并求 ( ) n 4 ．设 X , X ,..., X 相互独立，具有相同的几何分布，试求 X 的分布。 1 2 n k k 1 ejt (1 ejnt ) 5 ．试证函数 f (t ) jt 为一特征函数， 并求它所对应的随机变量的分布。 n(1 e ) 1 6 ．试证函数 f (t ) 2 为一特征函数，并求它所对应的随机变量的分布。 1 t 2 7 ．设 X , X ,..., X 相互独立同服从正态分布 N (a, ) ，试求 n 维随机向量 1 2 n 1 n X , X ,..., X 的分布，并求出其均值向量和协方差矩阵，再求 X X 的概 1 2 n i n i 1 率密度函数。 8 ．设 X 、Y 相互独立，且（ 1 ）分别具有参数为 (m, p) 及 (n, p) 的二项分布； （2 ） 分别服从参数为 ( p , b),( p , b) 的 分布。求