时间数列的趋势分析.pptxVIP

第九章 认识时间数列分析方法2012年11月27日思考：时间数列的作用？1、反映社会经济现象发展变化的过程和特点；eg:通过对时间数列的水平分析和速度分析计算一系列时间数列的分析指。了解现象客观的变化过程。2、研究现象发展变化的规律和未来趋势；eg：对影响数列变化的各种因素进行分析→分析不同的影响因素及其对现象变动的影响程度，以此发现现象发展变化的规律和趋势。3、不同地区、国家发展状况的比较评价和预测。第四节 时间数列趋势分析时间数列的构成要素与模型长期趋势分析季节变动分析一、时间数列的构成要素与模型线性趋势（一）时间序列的构成要素二 次 曲 线长期趋势（T）非线性趋势指 数 曲 线修正指数 曲 线Gompertz曲线Logistic 曲 线按月(季)平均法季节变动（S）趋 势 剔 除 法循环波动（C） 剩 余 法不规则波动（I）长期趋势（T）：现象受某种基本因素的作用，在较长一段 时期内持续上升或下降的发展趋势。 （社会生产总量随生产力发展、科技进步、人口增长等因素而呈增长发展趋势）季节变动（S）：现象受自然条件和社会风俗等因素的影 响，一年内随季节更替而出现的周期性波 动（商品销售）循环变动（C）：现象受多种不同因素的影响，在若干年内发生 的周期性起伏的波动。 （资本主义发展过程中的经济危机，自1825年 第一次以后，1836、1847、1857、1866、 1873、1882、1890、1900.）不规则变动（I）：现象受临时的偶然性因素或不明原因引 起的 非周期性、非趋势性的随机变动。 （政策动荡、战争爆发、自然灾害）（1）长期趋势（T）（2）季节变动（S）可解释的变动（3）循环变动（C）—— 不规则的不可解释的变动 （4）随机变动（I）（二）时间数列的经典模式：（1）加法模型： Y=T+S+C+I是对长期趋势所产生的偏差，（+）或（-） 计量单位相同的总量指标（2）乘法模型： Y=T·S·C·I是对原数列指标增加或减少的百分比 计量单位相同的总量指标（三）变动因素的分解：（1）加法模型用减法。例：T=Y-（S+C+I）（2）乘法模型用除法。例：T=Y/（S·C·I）二、长 期 趋 势 分 析（概念要点）现象在较长时期内持续发展变化的一种趋向或状态由影响时间序列的基本因素作用形成时间序列的主要构成要素有线性趋势和非线性趋势eg：通常情况下，由于人口增长、资源开发、科技进步等因素影响，社会生产的总量呈增长变动的趋势。长 期 趋 势（T）分 析——测定方法1、时距扩大法奇数（一）修匀法： 移动项数偶数2、移动平均法新数列项数＝原数列项数－移动项数＋1（二）长期趋势的模型法（最小二乘法）以时间t为自变量构造回归模型，时期数按序随意编制线性趋势模型如:非线性趋势模型如:（一）长期趋势的测定—时距扩大法（时期数列）时距扩大法：是把原有动态数列中各时期资料加以合并，扩大每段计算所包括的时间，得出较长时距的新动态数列，以消除由于时距较短受偶然因素影响所引起的波动，清楚地显示现象变动的趋势和方向。例（P165~166）用于：现象变化规律不明显时。（通过扩大原数列时间间隔，对原数列加以整理，就可以发现现象的趋势。）注意：①为保持可比性，同一数列前后的时距单位应一致；②时距单位的大小，应根据具体现象的性质和特点，以能显示现象变化趋势为宜。③时期数列和时点数列的区别。缺点：①时距扩大后新数列的项数比原来数列少得多，不能据以预测未来的发展趋势；②不能满足消除长期趋势、分析季节变动和循环变动的需要。练习：某工厂某年各月增加值完成情况 单位：万元（时期数列）用时距扩大法，将原数列按季重新编制：通过扩大时间间隔，编制成如下新的动态数列： 由月资料整理的季度资料，趋势明显是不断增长的，原来的月资料则表现出波动。将季度资料也可改用间隔扩大平均数编制成如下数列：上表也可看出其逐期增长的趋势。★如果是时点数列呢？★（二）长期趋势的测定—序时平均法（时点数列）方法：将原来的动态数列用序时平均法消除偶然因素的影响，以明显反映现象发展趋势。序时平均法与时距扩大法：都是通过对原数列的处理使新数列可以更好的反映现象的趋势。不同的是，由于数据在可加性（时期/时点）上存在差异，所以在对数据合并时选择直接相加或加总（加权）平均。序时平均后（三）长期趋势的测定——移动平均法1、概念要点测定长期趋势的一种较简单的常用方法：通过扩大原时间序列的时间间隔，并按一定的间隔长度逐期移动，计算出一系列移动平均数由移动平均数形成的新的时间序列对原时间序列的波动起到修匀作用，从而呈现出现象发展的变动趋势2、举例说明例1：某企业近10年来商品销售额资料如下（见下页）： 一般可以是： A、三项移动平均　B、五项移动