金融市场风险管理的稽核(ppt100).pptxVIP

市场风险管理的稽核;课程概要;目的;什麽是风险 ?;风险管理的主要步骤;风险管理的架构;风险管理部;银行风险管理的重要性;Orange County (OC);Orange County;Orange County;Barings;BARINGS;BARINGS;BARINGS;LTCM;LTCM;LTCM;管理不当的银行与公司...;重温－什麽是风险 ?;风险的宇宙;风险的宇宙;主要风险种类;独立监督所有横跨各个单位的风险种类 提供一致和统一的措施于全部产品与资产级别 确保所承受风险与银行的风险胃口一致 调查例外和与业务单位讨论所承受风险 向高级管理层发表成绩和报导风险 扮演企业监督的角色 “ 风险管理是为了避免惊喜”;独立监督所有横跨各个单位的风险种类 提供一致和统一的措施于全部产品与资产级别 确保所承受风险与银行的风险胃口一致 调查例外和与业务单位讨论所承受风险 向高级管理层发表成绩和报导风险 扮演企业监督的角色 “ 风险管理是为了避免惊喜”;风险管理的主要成分 :;风险架构;董事会的角色;风险管理组的作用;风险管理组须定期的向董事会作以下报告 : 银行业务的全面风险敞口; 分析业务组合内的特有风险集中，并提出减低风险 的方法; 为现有市场在变换环境里或当进入新市场的各种风 险进行分析; 资本充足率的依从; 为实行风险管理所须的系统和资源是否适当。 ;;风险管理职能部门的作用 (续);风险管理过程;;风险管理过程监督 (续);瑞士银行风险管制;传统风险组织;企业风险管理系统;市场风险管理;市场风险;市场风险;市场风险;传统的额度限制 (Limits);价值风险 (VAR); 什麽是价值风险?;为何用价值风险 (VaR) ?;价值风险的假设 ?;回率表 (1953 - 1995);价值风险;;;事后测试;事后测试; 事后测试 ;压力测试;压力测试;压力测试;压力测试是否理想的因素;压力测试;标准压力测试;标准压力测试 ;历史压力测试; 历史压力测试 ;假想压力测试;压力测试报告;利率风险管理方法;概要;利率风险的定义;利率风险的由来/种类;利率风险的来源;重新定价风险;回报曲线风险;基点风险;期权风险;利率风险的效应;利率风险的影响;利率风险管理的稽核;稽核目的 :;稽核目的：; ;;稽核目的 :;;;;稽核目的 :;;稽核目的 :;;稽核目的 :;稽核目的 :;;稽核目的 :;;;;稽核目的 :;;稽核目的 :;稽核目的 :;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。1月-211月-21Monday, January 25, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。21:24:3321:24:3321:241/25/2021 9:24:33 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。1月-2121:24:3321:24Jan-2125-Jan-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。21:24:3321:24:3321:24Monday, January 25, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。1月-211月-2121:24:3321:24:33January 25, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。25 一月 20219:24:33 下午21:24:331月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。一月 219:24 下午1月-2121:24January 25, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/1/25 21:24:3321:24:3325 January 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。9:24:33 下午9:24 下午21:24:331月-21